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随机森林算法在量化选股中的特征重要性

引言

在量化投资领域，选股模型的核心竞争力往往源于对市场规律的精准捕捉，而这一过程高度依赖于对有效特征的挖掘。所谓“特征”，是指能够反映股票基本面、市场情绪、量价关系等维度的可量化指标，如市盈率、净利润增长率、成交量波动率等。然而，随着金融数据维度的爆炸式增长，如何从成百上千个特征中筛选出真正驱动股价变动的关键因素，成为量化模型构建的核心挑战——冗余特征不仅会增加计算成本，更可能引入噪声，导致模型过拟合或失效。

随机森林算法作为集成学习的经典代表，凭借其在特征重要性评估上的独特优势，逐渐成为量化选股领域的“特征筛选利器”。它通过构建多棵决策树并集成结果的方