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2026年资产管理考试题库及答案

一、单选题（每题1分，共20题）

1.以下哪项不属于资产管理行业的主要监管机构？（）

A.中国证监会

B.中国人民银行

C.国家外汇管理局

D.中国银保监会

2.在资产配置中，以下哪种方法不属于现代投资组合理论的核心？（）

A.分散投资

B.马科维茨模型

C.均值-方差优化

D.动态资产配置

3.以下哪种金融工具通常被视为低风险流动性资产？（）

A.股票

B.期货合约

C.货币市场基金

D.房地产信托基金

4.以下哪项指标最适合衡量投资组合的系统性风险？（）

A.贝塔系数（Beta）

B.标准差

C.夏普比率

D.夏普利-万森比率

5.在资产评估中，以下哪种方法适用于评估无形资产？（）

A.重置成本法

B.收益法

C.市场法

D.清算法

6.以下哪种投资策略属于趋势跟踪策略？（）

A.均值回归

B.均值反转

C.动量策略

D.配对交易

7.在量化投资中，以下哪种模型常用于预测股票价格走势？（）

A.线性回归模型

B.时间序列模型

C.逻辑回归模型

D.决策树模型

8.以下哪种金融工具属于衍生品？（）

A.汇票

B.期权

C.债券

D.股票

9.在资产配置中，以下哪种方法不属于长期资产配置策略？（）

A.战略资产配置

B.调整型资产配置

C.战术资产配置

D.动态资产配置

10.以下哪种投资风险属于非系统性风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.利率风险

11.在资产保全中，以下哪种措施不属于保险保全的范畴？（）

A.理赔审核

B.风险评估

C.保单管理

D.资产置换

12.以下哪种方法不属于资产评估中的成本法？（）

A.重置成本法

B.收益折现法

C.功能价值法

D.清算成本法

13.在资产证券化中，以下哪种工具属于基础资产？（）

A.证券化票据

B.债券

C.不动产

D.资产支持证券

14.以下哪种投资策略属于市场中性策略？（）

A.长空策略

B.配对交易

C.趋势跟踪

D.均值回归

15.在资产配置中，以下哪种方法不属于全球资产配置？（）

A.本地化配置

B.多元化配置

C.跨市场配置

D.资产类别配置

16.以下哪种金融工具属于货币市场工具？（）

A.股票

B.债券

C.商业票据

D.长期贷款

17.在资产评估中，以下哪种方法适用于评估企业整体价值？（）

A.市场法

B.重置成本法

C.收益法

D.清算法

18.以下哪种投资风险属于流动性风险？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.交易对手风险

D.资产变现困难风险

19.在资产保全中，以下哪种措施不属于风险缓释手段？（）

A.对冲交易

B.分散投资

C.保险

D.资产剥离

20.以下哪种金融工具属于固定收益证券？（）

A.股票

B.期权

C.债券

D.期货合约

二、多选题（每题2分，共10题）

1.以下哪些属于资产管理行业的核心职能？（）

A.资产配置

B.投资管理

C.风险控制

D.资产保全

2.在资产评估中，以下哪些方法属于收益法？（）

A.收益折现法

B.现金流折现法

C.净现值法

D.清算成本法

3.在量化投资中，以下哪些模型常用于风险管理？（）

A.VaR模型

B.CVaR模型

C.GARCH模型

D.LSTM模型

4.在资产证券化中，以下哪些属于关键参与方？（）

A.发起人

B.特定目的载体（SPV）

C.承销商

D.投资者

5.在资产保全中，以下哪些措施属于风险缓释手段？（）

A.对冲交易

B.分散投资

C.保险

D.资产剥离

6.在资产配置中，以下哪些属于全球资产配置策略？（）

A.本地化配置

B.多元化配置

C.跨市场配置

D.资产类别配置

7.在资产评估中，以下哪些方法适用于评估无形资产？（）

A.收益法

B.市场法

C.重置成本法

D.功能价值法

8.在量化投资中，以下哪些指标常用于衡量投资绩效？（）

A.夏普比率

B.信息比率

C.脱锚比率

D.资本资产定价模型（CAPM）

9.在资产保全中，以下哪些措施属于资产保全的范畴？（）

A.理赔审核

B.风险评估

C.保单管理

D.资产置换

10.在资产证券化中，以下哪些属于基础资产？（）

A.不动产

B.债务工具

C.应收账款

D.资产支持证券

三、判断题（每题1分，共10题）

1.资产管理行业的核心职能是投资管理。（×）

2.在资产配置中，分散投资可以有效降低系统