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ARIMA模型参数整定技巧

一、引言

在时间序列预测领域，ARIMA（自回归积分移动平均）模型因其对线性趋势和随机波动的出色捕捉能力，成为最经典且应用广泛的预测工具之一。其核心参数（p,d,q）分别代表自回归阶数、差分阶数和移动平均阶数，直接决定了模型对数据特征的拟合效果。参数整定的过程，本质是通过科学方法将数据的“隐性规律”转化为模型的“显性规则”，这一环节既是建模的关键步骤，也是新手最易陷入困惑的难点——如何判断是否需要差分？怎样确定自回归和移动平均的阶数？模型选定后如何验证其合理性？本文将围绕这些核心问题，从基础逻辑到进阶技巧逐层展开，帮助读者系统掌握ARIMA参数整定的完整方法论。

二、差分阶数d的确定：平稳化基础

时间序列的平稳性是ARIMA模型应用的前提。简单来说，平稳序列的均值、方差和自协方差在不同时间点应保持稳定，不会随时间推移呈现明显的上升、下降或周期性波动。若原序列非平稳，直接建模会导致参数估计失真、预测结果偏差，因此必须通过差分操作（d次差分）将其转化为平稳序列。确定d的过程，本质是寻找“最小差分次数”，既能消除非平稳性，又避免过度差分丢失原始信息。

（一）时间序列平稳性的重要性

非平稳序列的典型表现包括：时序图呈现明显的上升或下降趋势（均值非平稳）、波动幅度随时间扩大（方差非平稳）、或存在周期性变化（如季节效应）。以某地区月用电量数据为例，若原序列因经济发展呈现逐年增长的趋势，其均值会随时间递增，此时直接建立ARIMA模型，模型会错误地将趋势波动识别为随机噪声，导致预测时过度外推或忽略周期性特征。只有通过差分消除趋势后，序列的统计特性趋于稳定，模型才能准确捕捉数据的内在相关性。

（二）差分阶数d的常用判断方法

实际操作中，判断d的常用方法包括“图形观察法”和“单位根检验法”，二者需结合使用以提高准确性。

图形观察法是最直观的初步判断手段。绘制原序列的时序图，若存在明显的线性或非线性趋势，可尝试一次差分（d=1），即计算相邻观测值的差值（如y_ty_{t-1}）；若一次差分后的序列仍存在趋势（如二次曲线趋势），则需二次差分（d=2）。例如，某工业产值序列原时序图呈现“加速增长”特征（曲线向上弯曲），一次差分后的序列可能仍保留轻微上升趋势，此时二次差分通常能使其平稳。需注意，实际中d的取值很少超过2，过高的差分次数会放大随机噪声，降低模型对真实信号的捕捉能力。

单位根检验法则通过统计检验提供更客观的依据，最常用的是ADF检验（增广迪基-富勒检验）。ADF检验的核心逻辑是判断序列是否存在“单位根”——存在单位根的序列是非平稳的，反之则是平稳的。具体操作中，对原序列进行ADF检验，若p值大于显著性水平（如0.05），说明无法拒绝“存在单位根”的原假设，序列非平稳，需进行一次差分后再次检验；重复这一过程，直到某次差分后的序列ADF检验p值小于0.05，此时的差分次数即为d。例如，某零售销售额序列原检验p值为0.89（非平稳），一次差分后p值为0.03（平稳），则d=1。

需特别注意的是，部分序列可能同时存在趋势和季节性，此时需先通过季节差分（如SARIMA模型中的D次季节差分）处理季节性，再进行常规差分。但在ARIMA模型框架下，d仅指代常规差分次数，季节性需通过其他方法（如分解）预处理。

三、自回归阶数p与移动平均阶数q的整定：ACF与PACF的协同分析

完成差分阶数d的确定后，接下来需确定自回归阶数p和移动平均阶数q。这两个参数分别对应模型中“过去观测值的线性组合”（AR部分）和“过去误差项的线性组合”（MA部分）的阶数，其整定需结合自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的图形分析，并通过信息准则法验证优化。

（一）ACF与PACF图的解读逻辑

ACF（自相关函数）衡量序列与其滞后k期值的相关程度，反映的是“间接相关性”——即除了直接滞后k期的影响外，还包含滞后1期到k-1期的传递影响。PACF（偏自相关函数）则剔除了中间滞后项的影响，仅反映序列与滞后k期值的“直接相关性”。例如，若序列的ACF在滞后3期后显著下降，而PACF在滞后2期后截断，说明序列的相关性主要由前2期的直接影响和前3期的间接影响共同决定。

（二）基于图形特征的p、q初步估计

ACF和PACF的“截尾”与“拖尾”特征是估计p、q的关键线索。截尾指函数值在某一滞后阶数后突然降至接近0，拖尾则指函数值随滞后阶数增加缓慢衰减。具体规律如下：

若PACF在k阶截尾（滞后k期后显著为0），而ACF拖尾，则模型为AR(k)，即p=k，q=0；

若ACF在m阶截尾，而PACF拖尾，则模型为MA(m)，即p=0，q=m；

若PACF和ACF均拖尾，但PACF在k阶后显著衰减，ACF在m阶后显著衰减，则模型为ARMA(k,m)，即p=k，q=m