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2026年风险管理师考试重点串讲与模拟题集含答案

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某商业银行在2025年第三季度发现，其信贷资产组合的信用风险暴露持续上升，主要原因是部分企业受宏观经济波动影响出现经营困难。若采用标准法计量信用风险，以下哪项指标最能反映该组合的信用风险水平？

A.资产负债率

B.不良贷款率

C.标准差

D.资本充足率

2.某保险公司采用蒙特卡洛模拟法评估其投资组合的VaR值，假设模拟次数为10,000次，95%置信水平下的VaR为5,000万元。若未来某日实际投资损失超过5,000万元，则该损失属于：

A.常态损失

B.罕见损失

C.操作风险损失

D.市场风险损失

3.某跨国企业在中国和欧洲均设有分支机构，为防范汇率风险，其采用远期合约锁定未来汇率。若人民币对欧元汇率突然贬值，该企业可能面临的损失类型是：

A.交易风险

B.经济风险

C.信用风险

D.法律风险

4.某证券公司因内部员工违规操作导致客户账户资金损失，该事件属于哪种风险类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

5.某制造业企业为应对原材料价格波动，采用期货合约进行套期保值。若原材料价格上涨，企业通过期货合约获得的收益将：

A.直接增加企业当期利润

B.抵消部分现货市场损失

C.提高企业负债率

D.减少企业现金流

6.某商业银行采用内部评级法（IRB）计量信用风险，若某客户的内部评级为BBB级，其违约概率（PD）通常在多少范围内？

A.0%–5%

B.5%–10%

C.10%–15%

D.15%–20%

7.某零售企业因供应链中断导致产品无法及时交付客户，该事件可能引发的风险是：

A.信用风险

B.市场风险

C.运营风险

D.法律风险

8.某金融机构采用压力测试评估其在极端市场条件下的流动性风险，假设测试情景为股市崩盘，若机构需额外融资200亿元才能维持运营，该金额属于：

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.流动性风险准备金

D.应急融资协议（EAA）

9.某科技公司因核心技术人员离职导致研发项目延期，该事件属于：

A.信用风险

B.操作风险

C.战略风险

D.法律风险

10.某银行客户因欺诈行为导致账户被盗，银行需承担部分赔偿责任。该事件可能引发的风险是：

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）

1.以下哪些指标可用于评估商业银行的流动性风险？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）

D.应急融资协议（EAA）

E.现金流匹配比率

2.某制造企业为防范供应链风险，可采取的措施包括：

A.多元化供应商布局

B.建立安全库存

C.与供应商签订长期合同

D.采用自动化生产流程

E.加强员工培训

3.以下哪些属于操作风险的常见来源？

A.内部欺诈

B.系统故障

C.自然灾害

D.外部欺诈

E.法律合规疏忽

4.某金融机构在评估投资组合的信用风险时，可能采用的方法包括：

A.内部评级法（IRB）

B.信用价值-at-risk（CVaR）

C.违约概率（PD）模型

D.压力测试

E.蒙特卡洛模拟

5.以下哪些属于战略风险的常见触发因素？

A.市场竞争加剧

B.技术变革

C.政策监管变化

D.组织结构调整

E.核心人才流失

三、案例分析题（共2题，每题10分，合计20分）

案例一：某商业银行流动性风险事件

某商业银行在2025年第四季度遭遇流动性危机，主要原因是市场投资者对其资产质量产生担忧，导致存款大量流失。同时，该行部分中长期贷款无法展期，被迫提前处置资产，造成较大损失。

问题：

1.该事件可能引发哪些连锁反应？

2.商业银行应如何防范此类风险？

案例二：某跨国企业汇率风险事件

某中国企业在美国和欧洲均设有子公司，其收入以美元和欧元结算。2025年，人民币对美元和欧元持续贬值，导致企业汇兑损失显著增加。

问题：

1.该企业可采取哪些汇率风险管理措施？

2.若企业选择采用远期合约锁定汇率，可能面临哪些潜在风险？

四、简答题（共3题，每题5分，合计15分）

1.简述压力测试在风险管理中的作用。

2.简述操作风险的常见类型及其防范措施。

3.简述商业银行流动性风险管理的核心指标。

五、论述题（1题，10分）

试述企业如何平衡风险管理与发展战略的关系，并举例说明。

答案与解析

一、单选题答案与解析

1.B

解析：不良贷款率直接反映信贷资产质量，是信用风险的重要指标。资产负债率