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基金从业资格证（券投资基金基础知

识）模拟试卷60

一、单项选择题本（题共100题，每题1.0分，共100

分。）

1、下关于分散化投资的原理.，说法错误的是（）。

A、投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远小于单个资产亏损的概率

B、有效地分散化投资所构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低系统

性风险

C、整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性

D、在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益

标准答案：B

知识点解析：本题旨在考查分散化投资的原理。有效的分散化投资所构建的投资组

合中各资产的相关性一般较弱，能降低非系统性风险而非系统性风险。系统性风险

无法通过构建资产组合分散掉。

2、下关于货币市场基金的风险，说法正确的是（）。

A、当投资组合的平均剩余期限较短时，货币市场基金的风险较大

B、当货币市场基金的融资比例越高时，货币市场基金的风险较小

C、当对货币市场基金的风险进行管理时，基金应当注意调整其融资比例以防范风

险

D、当对货币市场基金进行风险管理时，浮动利率债券的比例越高越好

标准答案：C

知识点解析：本题旨在考查货币市场基金的风险。当投资组合的平均剩余期限较短

时，货币市场基金的风险较小，A项表述错误。当货币市场基金的融资比例越高

时，货币市场基金的风险较大，B项表述错误。当对货币市场基金的风险进行管理

时，基金应当注意调整其融资比例以防范风险，C项表述正确。当对货币市场基金

进行风险管理时，应严格控制浮动利率债券的比例，D项表述错误。故本题选C。

3、下关于投资者资产配置需求说法正确的是（）。

A、短期投资者较长期投资者更可能获得良好的投资业绩

B、风险偏好型投资者倾向于高收益，风险厌恶型投资者对收益的要求则相对较低

C、长期投资者的风险承受能力一般低于短期投资者

D、流动性较差的投资产品其收益率一般也较低

标准答案：B

知识点解析：本题旨在考查投资者在资产配置需求上的差异。风险偏好型投资者倾

向于高收益，风险厌恶型投资者对收益的要求则相对较低。B项表述正确。故本题

选B。

4、某投资者将其50%的资金投资于预期收益率为20%,标准差为12%的股票

A,将其50%的资金投资于预期收益率为10%,标准差为4%的股票B,A与B完

全正相关，则该投资者的预期收益率与标准差分别为（）。

A、13%：8%

B、15%；8%

C、13%：10%

D、15%；10%

标准答案：B

知识点解析：本题旨在考查投资组合的预期收益率和标准差。在本题中，投资组合

的预期收益率=50%x20%+50%x10%=15%,标准差=50%x12%+50%x4%=

8%故本题选B。

o

5、某投资者拟购买100股A公司股票，此时A公司股票市场价格即（基准价格）为

10元/股。在第一个交易日，投资者向经纪人下达限价指令，目标购买价格为9

元/股，然而该股票当三收盘价为11元/股，该指令未能被交易“在第二个交易

日，该投资者修改了限价指令，最后以11.2元/的价格成功购入80股A公司股

票，每股交易佣金为0.05元，该股票当日收盘价为12元/股，则该笔投资交易

的执行缺口为（）。

A、12%

B、13%

C、14%

D、15%

标准答案：C

知识点解析：本题旨在考查执行缺口的计算C执行缺口=基（准组合收益一实际组

合收益）/基准组合成本。在本题中，执行缺口=2（00—60）/1000=14%。故本题选

Co

6、双边报价是指经中国人民银行批准在银行间债券市场开展双边报价业务的参与

者在进行现券买公开米价时，在中国人民银行核定的债券买价差范围内连续报

出该券种的买实价，并可同时报出该券种的（）等交易要素。

交付方式

B、买数量

C、清算数量

D、结算方式

标准答案：B

知识点解析：本题旨在考查银行间债券市场的双边报价概念。双边报价是指经中国

人民银行批准在银行间债券市场开展双边报价业务的参与者在进行现券买公开报

价时，在中国人民银行咳定的债券买价差范围内连续报出该券种的买