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2025年财会类银行业专业人员(中级)风险管理-银行管理参考题库含答案解析

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、巴塞尔协议III的核心新增监管指标是？

A.资本充足率

B.流动性覆盖率

C.贷款损失准备金计提比例

D.股东权益回报率

2、资本充足率的计算公式中，分母是？

A.核心一级资本+其他一级资本

B.风险加权资产总额

C.总资产×10%

D.贷款总额×8%

3、下列属于信用风险缓释工具的是？

A.信用衍生品

B.抵押品

C.贷款承诺

D.债券保险

4、操作风险管理的核心措施是？

A.压力测试

B.购买保险

C.合同外包

D.事件模拟

5、流动性覆盖率（LCR）的计算公式中，分子是？

A.优质流动性资产

B.总资产

C.非优质流动性资产

D.短期债务

6、贷款损失准备金计提方法中，适用于经济下行周期的模型是？

A.历史平均法

B.预期信用损失模型（ECL）

C.滚动计提法

D.余额法

7、资本管理工具中，属于其他一级资本的是？

A.永续债

B.次级债

C.优先股

D.可转换债券

8、压力测试主要用于评估银行的？

A.资本充足率

B.流动性覆盖率

C.贷款损失准备金

D.市场风险敞口

9、巴塞尔协议II的三大支柱不包括？

A.资本充足率

B.市场风险

C.操作风险

D.监管检查

10、风险加权资产的计算中，采用标准法时，适用于资产类别？

A.资产类别不明确

B.资产类别明确且数据充分

C.需内部评级调整

D.长期债券

11、根据巴塞尔协议III，银行的核心一级资本充足率最低要求是多少？

A.4.5%

B.5.5%

C.8%

D.10%

12、银行流动性覆盖率（LCR）的计算中，合格存放资产包括哪些？

A.存款保险基金

B.同业存款

C.短期国库券

D.优先级债务

13、商业银行操作风险监管指标中的“操作风险资本”计算采用哪种方法？

A.方差协方差法

B.风险价值法

C.压力测试法

D.简单平均法

14、资本充足率监管指标中的“总资本”包括哪些内容？

A.优先股

B.资产支持证券

C.递延所得税资产

D.永久性存款

15、商业银行应对信用风险的核心工具是？

A.现金储备

B.信用衍生工具

C.资产证券化

D.贷款分散化

16、银行压力测试中“置信水平”通常设定为多少？

A.50%

B.90%

C.95%

D.99%

17、商业银行流动性风险管理的“净稳定资金比例”（NSFR）要求是？

A.≥100%

B.≥85%

C.≥75%

D.≥90%

18、资本充足率计算中“核心一级资本”的扣除项包括？

A.优先股

B.资本公积

C.递延所得税资产

D.股本溢价

19、商业银行应对操作风险的“三道防线”中，独立监督职能属于？

A.防线一

B.防线二

C.防线三

D.防线四

20、根据《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行附加资本要求是？

A.1%

B.2.5%

C.3.5%

D.5%

21、根据巴塞尔协议III，商业银行应保持的资本缓冲最低标准是多少？

A.4.5%

B.6%

C.7.5%

D.8%

22、商业银行流动性覆盖率的核心指标计算中，应使用哪项作为分子？

A.30天日均现金净流出量

B.90天日均现金净流出量

C.无需考虑期限结构

D.以上均不正确

23、商业银行操作风险监管指标中的“巴塞尔协议III监管指标”是指？

A.0.5%

B.1%

C.0.15%

D.2%

24、商业银行压力测试中，用于评估极端情景的资本充足率要求是？

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

25、商业银行对表外业务的风险敞口，应计入资本充足率计算的哪项指标？

A.表内风险加权资产

B.表外风险加权资产

C.贷款损失准备金

D.流动性指标

26、商业银行关联交易风险管理中，需重点关注的交易类型是？

A.与员工个人交易

B.与股东关联方交易

C.与监管机构交易

D.与供应商交易

27、商业银行资本充足率计算中，资本净额包括哪些内容？

A.核心一级资本+一级资本

B.核心一级资本+其他一级资本+资本缓冲

C.核心一级资本+资本缓冲

D.所有资本工具

28、商业银行流动性风险管理的“三道防线”中，第二道防线主要职责是？

A.制定流动性政策

B.执行流动性策略

C.监督流动性风险

D.压力测试

29、商业银行信用风险准备金计提比例超过100%时，应计入哪项资本指标？

30、商业银行资本充足率计算中，分母“风险加权资产”的确定依据是？

A.资产账面价值

B.风险调整后价值

C.逆周期调整