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2025年全球金融风险管理师职业资格考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不是金融风险管理的主要目标？()

A.防止风险事件发生

B.减少风险事件的影响

C.识别和管理风险

D.增加风险敞口

2.在VaR（ValueatRisk）模型中，以下哪项不是计算VaR所需的主要参数？()

A.风险资产的历史收益数据

B.风险资产的当前市场价值

C.风险资产的预期收益

D.风险资产的置信水平

3.关于市场风险，以下哪项描述是错误的？()

A.市场风险是指由于市场价格波动导致的潜在损失

B.市场风险可以通过分散投资来降低

C.市场风险包括利率风险、汇率风险和股票风险

D.市场风险是不可预测的

4.信用风险管理的目的是什么？()

A.识别和评估潜在的信用风险

B.监控信用风险敞口

C.采取行动降低信用风险

D.以上都是

5.以下哪项不是操作风险的主要来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.投资组合管理

6.在风险管理中，以下哪项不是风险敞口的衡量指标？()

A.VaR

B.CVaR

C.ES

D.EPS

7.关于风险中性定价，以下哪项描述是错误的？()

A.风险中性定价假设市场是完善的，没有无风险套利机会

B.风险中性定价可以消除风险因素的影响

C.风险中性定价适用于所有金融衍生品定价

D.风险中性定价不适用于现货资产

8.在信用风险评级中，以下哪项不是评级机构考虑的因素？()

A.债务人的财务状况

B.债务人的行业地位

C.债务人的法律环境

D.债务人的历史信用记录

9.在风险度量中，以下哪项不是风险回报率的衡量指标？()

A.SharpeRatio

B.SortinoRatio

C.TreynorRatio

D.ModiglianiRatio

二、多选题(共5题)

10.以下哪些是金融风险管理的主要目标？()

A.最大化收益

B.防止风险事件发生

C.减少风险事件的影响

D.识别和管理风险

11.在以下哪些情况下，金融机构可能会使用VaR（ValueatRisk）模型？()

A.评估市场风险敞口

B.确定资本充足率

C.制定风险限额

D.监控风险敞口变化

12.以下哪些是信用风险管理的常见方法？()

A.信用评分

B.信用评级

C.信用担保

D.信用衍生品

13.在操作风险管理中，以下哪些因素可能导致操作风险？()

A.人员因素

B.系统因素

C.外部事件

D.内部流程

14.以下哪些是风险度量中常用的指标？()

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.ES（ExpectedShortfall）

D.SharpeRatio

三、填空题(共5题)

15.金融风险管理师（FRM）考试分为两个级别，分别是LevelI和LevelII，其中LevelI考试侧重于金融风险管理的理论和基础，而LevelII考试则更加注重实际应用和案例分析。

16.在VaR（ValueatRisk）模型中，‘VaR’代表的是‘ValueatRisk’，即‘在正常市场条件下，某一金融资产或投资组合在特定持有期内，以特定置信水平下的最大可能损失’。

17.信用风险评级通常由信用评级机构进行，它们根据债务人的财务状况、偿债能力、行业地位和历史信用记录等因素，对债务人的信用风险进行评估。

18.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件等原因导致的直接或间接损失的风险。

19.风险中性定价是一种金融衍生品定价方法，它假设市场是完善的，没有无风险套利机会，并使用衍生品和现货之间的平价关系来计算衍生品的理论价格。

四、判断题(共5题)

20.金融风险管理师（FRM）考试是全球金融风险管理领域的权威认证之一。()

A.正确B.错误

21.VaR（ValueatRisk）模型可以完全消除市场风险。()

A.正确B.错误

22.信用风险评级越高，债务人的信用风险就越低。()

A.正确B.错误

23.操作风险是指由于外部事件导致的直接或间接损失的风险。()

A.正确B.错误

24.风险中性定价适用于所有金融衍生品定价。()

A.正确