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2026年风险分析师面试题及答案

一、单选题（共5题，每题2分）

考察方向：风险管理基础理论、金融工具识别

1.某银行客户持有A公司股票100万股，A公司宣布发放10%的现金股利，该行为对银行客户持有股票的流动性风险影响是？

A.提升流动性风险

B.降低流动性风险

C.不影响流动性风险

D.可能提升或降低，需结合市场情绪判断

2.在信用风险建模中，PD（概率违约）通常通过哪种模型估算？

A.VaR模型

B.Copula模型

C.GARCH模型

D.Black-Scholes模型

3.某企业应收账款账龄为180天，历史坏账率为5%，若经济下行导致坏账率预期上升至8%，则该笔应收账款的风险权重应如何调整？

A.保持不变

B.下降

C.上升

D.无法确定

4.巴塞尔协议III要求银行对操作风险采用哪种计量方法？

A.期望损失法（EL）

B.压力测试法

C.灰盒分析法

D.信用价值调整法（CVA）

5.假设某投资组合的敏感性分析显示，若利率上升1%，组合价值下降3%，则该组合的久期（Duration）约为？

A.3年

B.0.33年

C.1年

D.无法计算

二、多选题（共4题，每题3分）

考察方向：市场风险对冲策略、监管要求

6.以下哪些属于系统性风险的主要来源？

A.金融市场过度波动

B.单一金融机构过度杠杆

C.政策突然变更

D.技术系统崩溃

7.商业银行在压力测试中需考虑的宏观情景应包括哪些？

A.GDP增长率大幅下降

B.通胀率飙升

C.突发自然灾害

D.主要货币汇率剧烈波动

8.根据监管要求，银行需对以下哪些业务进行流动性覆盖率（LCR）测算？

A.短期存款

B.贸易融资

C.长期债券投资

D.资产证券化产品

9.操作风险中的“七种损失类型”包括哪些？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.商业中断

D.监管罚单

三、简答题（共3题，每题5分）

考察方向：风险识别与报告、行业风险分析

10.简述商业银行如何通过“压力测试”识别潜在流动性风险？

（要求：结合实际案例或监管框架作答）

11.某地区房地产行业过度扩张，出现大量“烂尾楼”，这对当地金融系统可能带来哪些风险？

（要求：从信用风险、市场风险、系统性风险角度分析）

12.假设你是一名风险分析师，某企业申请贷款时提供的数据显示其负债率过高，但现金流良好，你会如何进一步评估其信用风险？

（要求：结合财务指标、行业特性、宏观环境作答）

四、计算题（共2题，每题6分）

考察方向：VaR计算、风险价值敏感性分析

13.某投资组合包含两种资产：

-资产A：投资金额100万，预期收益率10%，标准差15%；

-资产B：投资金额200万，预期收益率8%，标准差20%，相关系数为0.4。

若置信水平为99%，持有期为10天，年化波动率换算为日波动率需除以√252，计算该组合的1天VaR（按货币单位计算）。

14.某银行持有10笔贷款，单笔贷款PD为5%，LGD为40%，EAD为贷款金额的80%。若银行需计算这10笔贷款的EL（期望损失），且假设单笔贷款金额均为100万，求该组合的年度EL。

五、论述题（共1题，10分）

考察方向：风险管理体系建设、新兴风险应对

15.结合当前地缘政治冲突、人工智能技术发展、气候变化的背景，论述商业银行如何构建动态的风险管理框架以应对新兴风险？

（要求：需体现风险前瞻性、跨部门协作、监管合规性）

答案及解析

一、单选题答案

1.B

解析：现金股利发放会导致股票流动性增加，但若市场预期未来股价可能下调（因高派息可能反映公司盈利能力减弱），短期流动性风险可能存在，但大概率降低。

2.B

解析：PD主要基于统计模型（如Logit模型、神经网络）估算违约概率，Copula模型常用于联合风险建模。

3.C

解析：坏账率上升意味着信用质量下降，风险权重需调高，以反映更高的拨备要求。

4.A

解析：巴塞尔协议III采用“基本指标法”“高级计量法”或“内部模型法”计算操作风险，其中期望损失法（EL）是基础框架。

5.A

解析：久期=（价格变动百分比/利率变动百分比）×持有期=3/1×1=3年。

二、多选题答案

6.A、B、C

解析：系统性风险源于市场整体，如波动、政策、传染效应，技术系统崩溃属于局部风险。

7.A、B、D

解析：压力测试需模拟极端宏观情景，自然灾害通常归为突发事件（非系统性）。

8.A、B

解析：LCR针对短期可变现资产与负债，长期债券和证券化产品需计入NSFR（净稳定资金比率）。

9.A、B、C、D

解析：七种损失类型包括欺诈、外部事件、流程错误、系统故障、商业中断、执行失败、法律合规。

三、