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2026年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务·风险管理）历年参考题库含答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共20题）

1、信用风险管理的核心目标是（）。

A.保障资本充足率

B.防止交易对手违约导致损失

C.降低流动性风险敞口

D.提高市场风险波动率

2、巴塞尔协议III中关于银行资本充足率要求调整的“逆周期资本缓冲”主要用于（）。

A.应对经济衰退期的资本消耗

B.增强银行在繁荣时期的抗风险能力

C.平衡监管套利行为

D.提高巴塞尔框架的全球统一性

3、操作风险事件中，“闪电贷”属于（）。

A.外部事件风险

B.内部流程缺陷风险

C.外部事件与内部流程叠加风险

D.战略决策失误风险

4、压力测试中“基准情景”通常假设经济衰退导致银行不良贷款率上升幅度为（）。

A.0%-5%

B.5%-10%

C.10%-15%

D.15%-20%

5、VaR（在险价值）模型中“10%置信水平”对应的置信区间宽度为（）。

A.±5%

B.±10%

C.±20%

D.±30%

6、流动性覆盖率（LCR）的计算中，“优质流动性资产”不包括（）。

A.存款类资产

B.短期政府债券

C.信用评级AAA的债券

D.系统重要性银行发行的同业存单

7、商业银行资本充足率监管的三级监管指标中，“核心一级资本充足率”要求不低于（）。

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10%

8、市场风险中的“利率风险”主要指（）。

A.浮动利率贷款与固定利率负债的期限错配

B.外汇汇率波动导致的资产价值变化

C.证券投资组合的波动性增加

D.债券久期与市场利率的敏感性差异

9、操作风险监管指标“巴塞尔协议IV”提出的“监管沙盒”机制主要用于（）。

A.监控系统性风险

B.测试创新金融产品的风险可控性

C.评估银行资本充足水平

D.调整宏观审慎政策参数

10、商业银行“拨备覆盖率”的计算中，分子为（）。

A.贷款总额

B.贷款损失准备金余额

C.不良贷款余额

D.贷款总额与不良贷款余额之和

11、某银行客户因经营不善导致违约，银行已向其提供了信用证融资。该信用证属于哪种信用风险缓释工具？

A.保证保险

B.信用证

C.抵押品

D.保理

12、根据巴塞尔协议III，商业银行的核心一级资本充足率要求最低为多少？

A.4%

B.5%

C.6%

D.8%

13、某银行使用压力测试评估市场风险，若测试假设利率从2%升至5%，导致债券组合亏损200亿元，此时该亏损属于哪种风险敞口？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

14、商业银行进行操作风险评估时，下列哪项属于高发风险事件？

A.系统故障

B.交易欺诈

C.贷款审批延误

D.财务报告错误

15、某银行使用VaR模型测算市场风险，置信度为99%，持有100亿元股票组合，计算结果为5亿元。该数值代表什么？

A.可能最大损失

B.预期损失

C.潜在损失

D.最低可承受损失

16、商业银行流动性覆盖率（LCR）的计算公式为：

A.可变现资产/应计负债

B.可变现资产/（应计负债+30天期限负债）

C.可变现资产/（应计负债+7天期限负债）

D.可变现资产/总负债

17、商业银行进行资本充足率评估时，需将风险加权资产计算与监管要求如何匹配？

A.按实际风险调整

B.按监管标准上限计算

C.按历史平均风险计算

D.按行业风险加权系数计算

18、某银行对小微企业贷款实施5%的拨备覆盖率，若实际不良率升至3%，则资本充足率会？

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

19、商业银行进行外汇风险对冲时，若持有美元资产100亿元，应选择哪种衍生工具？

A.期权

B.远期合约

C.期货

D.股票

20、某银行将100亿元贷款以80%抵押率进行信用风险缓释，若发生违约，最大损失是多少？

A.20亿元

B.40亿元

C.60亿元

D.80亿元

二、多项选择题

下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共10题）

21、在信用风险管理中，银行可采取以下哪些措施降低风险？①分散授信；②提高抵押物价值；③定期压力测试；④设置风险准备金

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②④

22、市场风险VaR（在险价值）的计算通常考虑哪些因素？①利率波动；②汇率波动；③股价波动；④天气因素

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①③④

23、操作风险事