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2010-6计量试卷(山西财经大学)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.1.下列哪项不属于货币政策的三大工具？()

A.利率政策

B.公开市场操作

C.财政政策

D.预算政策

2.2.下列哪个选项不是金融市场的功能？()

A.资源配置

B.价格发现

C.信用创造

D.资金结算

3.3.下列哪项不是宏观经济调控的主要目标？()

A.通货膨胀控制

B.经济增长

C.财政赤字

D.就业保障

4.4.下列哪项不是货币政策的传导机制？()

A.利率传导机制

B.资产价格传导机制

C.政策预期传导机制

D.直接传导机制

5.5.下列哪个选项不是货币政策的主要类型？()

A.货币供应量政策

B.利率政策

C.信贷政策

D.财政政策

6.6.下列哪项不是金融市场的参与者？()

A.企业

B.家庭

C.保险公司

D.银行

7.7.下列哪个选项不是金融市场的分类依据？()

A.按金融工具期限分类

B.按交易场所分类

C.按交易对象分类

D.按金融工具风险分类

8.8.下列哪个选项不是货币政策的最终目标？()

A.通货膨胀控制

B.经济增长

C.财政收支平衡

D.就业保障

9.9.下列哪个选项不是金融市场的风险类型？()

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.政策风险

10.10.下列哪个选项不是金融市场的功能？()

A.资金筹集

B.价格发现

C.风险分散

D.资本配置

二、多选题(共5题)

11.1.以下哪些是计量经济学中的基本假设？()

A.线性假设

B.独立同分布假设

C.最小二乘法无偏性假设

D.残差项不相关假设

12.2.在回归分析中，以下哪些方法可以用来检验模型的假设？()

A.残差分析

B.T检验

C.F检验

D.Durbin-Watson检验

13.3.以下哪些因素会影响模型的估计结果？()

A.数据质量

B.模型设定

C.拟合方法

D.样本大小

14.4.在进行回归分析时，以下哪些是常用的统计量？()

A.标准误差

B.相关系数

C.R2

D.T值

15.5.以下哪些是时间序列分析中常用的模型？()

A.AR模型

B.MA模型

C.ARMA模型

D.ARIMA模型

三、填空题(共5题)

16.1.在线性回归分析中，解释变量对因变量的影响可以用回归系数来衡量，回归系数的符号反映了两者之间的______关系。

17.2.在时间序列分析中，如果一个时间序列的当前值可以由其过去值和随机误差项来表示，则该时间序列被称为______时间序列。

18.3.在计量经济学中，为了检验模型的假设，常用的统计检验方法包括______检验和______检验。

19.4.在多元线性回归模型中，当存在多重共线性时，会导致______估计的不稳定性和______的可靠性降低。

20.5.在时间序列分析中，______模型是一种结合了自回归（AR）和移动平均（MA）特征的模型，通常用于处理非平稳时间序列。

四、判断题(共5题)

21.1.最小二乘法（OLS）是线性回归分析中唯一无偏和一致性的估计方法。()

A.正确B.错误

22.2.时间序列的自相关性是指当前值与过去值之间的相关关系。()

A.正确B.错误

23.3.在回归分析中，残差平方和越小，说明模型的拟合度越好。()

A.正确B.错误

24.4.在时间序列分析中，如果一个时间序列的过去值对未来值没有影响，那么该时间序列是平稳的。()

A.正确B.错误

25.5.在多元线性回归中，如果解释变量之间存在高度相关性，那么它们之间的相关关系会影响回归系数的估计。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.1.简述最小二乘法（OLS）的基本原理及其在回归分析中的应用。

27.2.什么是时间序列的平稳性？为什么平稳性对于时间序列分析很重要？

28.3.解释多重共线性的概念，并说明其对回归分析的影响。

29.4.在时间序列分析中，如何处理非平稳时间序列？请列举几种常用的方法。

30.5.讨论在回归分析中如何进行模型诊断，并说明为什么模型诊断对于回归分析很重要。

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