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2026年风险专员考试题库及答案

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在某商业银行，若某笔贷款客户的信用评级从A降为B，根据风险权重计算，该笔贷款的风险权重通常会（）。

A.降低

B.不变

C.提高

D.视具体政策而定

2.某企业应收账款账龄为180天，根据行业惯例，该笔账款可能被归类为（）。

A.正常账款

B.关注账款

C.潜在坏账

D.已核销坏账

3.某保险公司承保了一项货物运输险，若被保险人在运输途中违反安全规定导致货物损毁，保险公司（）。

A.全额赔付

B.按比例赔付

C.不予赔付

D.协商赔付

4.某上市公司2025年财报显示，其流动比率为1.2，速动比率为0.8，表明该公司的短期偿债能力（）。

A.较强

B.一般

C.较弱

D.不确定

5.在操作风险管理中，以下哪项属于内部欺诈？（）

A.客户欺诈

B.银行员工挪用资金

C.外部黑客攻击

D.自然灾害导致业务中断

6.某基金公司采用VaR模型进行风险对冲，若持有期设定为10天，置信水平为99%，计算出的VaR值为5000万元，意味着未来10天内，其投资组合最大可能损失不超过（）。

A.5000万元

B.超过5000万元

C.低于5000万元

D.无法确定

7.某房地产企业通过银行获得开发贷款，若该企业未按时缴纳土地出让金，银行应采取的风险控制措施是（）。

A.准许企业延期还款

B.暂停贷款发放

C.提高贷款利率

D.要求企业提供额外担保

8.某证券公司为客户提供的融资融券业务中，若客户保证金比例低于150%，表明（）。

A.客户风险较低

B.客户风险较高

C.业务合规

D.无需特别关注

9.某银行客户申请信用卡，若其征信报告显示近期频繁申请贷款，银行应（）。

A.直接批准申请

B.拒绝申请

C.要求客户提供更多收入证明

D.降低信用卡额度

10.某企业采用EWS（早期预警系统）监测财务风险，若系统显示流动性指标恶化，可能预示着（）。

A.盈利能力增强

B.偿债压力加大

C.市场需求上升

D.成本控制改善

二、多选题（共5题，每题2分）

1.在市场风险管理中，以下哪些属于系统性风险的表现？（）

A.金融市场剧烈波动

B.政策突然调整

C.单一银行倒闭

D.经济衰退

2.某企业进行供应链风险管理，以下哪些措施有助于降低中断风险？（）

A.多元化供应商

B.建立备用供应商

C.提高库存水平

D.减少供应商数量

3.某商业银行在反洗钱工作中，需要关注的交易类型包括（）。

A.大额现金交易

B.异常频繁的小额交易

C.跨境资金转移

D.正常的工资发放

4.在信用风险管理中，以下哪些属于定性分析方法？（）

A.信用评分模型

B.5C分析法

C.回归分析

D.专家判断

5.某保险公司在产品设计时，需考虑的风险因素包括（）。

A.理赔成本

B.保费定价

C.客户行为

D.市场竞争

三、判断题（共10题，每题1分）

1.巴塞尔协议III要求商业银行的资本充足率不得低于10%。（×）

2.操作风险通常可以通过购买保险完全转移。（×）

3.坏账准备计提比例越高，企业的实际盈利能力越强。（×）

4.VaR模型适用于所有类型的风险管理场景。（×）

5.供应链风险仅指原材料供应中断的风险。（×）

6.反洗钱工作主要针对高净值客户。（×）

7.市场风险和信用风险可以完全隔离管理。（×）

8.财务杠杆越高，企业的经营风险越大。（√）

9.内部审计部门负责监督风险管理政策的执行情况。（√）

10.自然灾害属于不可抗力风险，通常无法通过风险管理措施规避。（√）

四、简答题（共3题，每题5分）

1.简述操作风险的定义及其主要来源。

答案：

操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致损失的风险。主要来源包括：

-内部流程：如交易错误、流程设计缺陷等；

-人员：如员工欺诈、操作失误等；

-系统：如系统故障、数据丢失等；

-外部事件：如自然灾害、黑客攻击等。

2.解释信用评分模型的基本原理及其局限性。

答案：

信用评分模型通过统计方法（如逻辑回归）将客户的多种信息（如收入、负债、信用历史等）转化为分数，以评估其违约概率。基本原理是：

-收集客观数据；

-建立预测模型；

-量化风险水平。

局限性包括：

-数据依赖性：模型准确性依赖历史数据质量；

-静态性：无法动态反映客户行为变化；

-欺诈风险：易受异常数据影响。

3.在市场风险管理中，压力测试的主要作用是什么？

答案：

压力测试通过模拟极端市场情景（如利率飙升、汇率大幅波动等），评估金融机构的资本充足性