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金融风险防控不力问题专项整改报告

一、问题溯源：从“风险事件”到“系统性漏洞”

（一）事件回放

2023年7月至9月，某区域性金融控股平台连续出现三起信用债违约、两起结构化票据兑付延迟、一起同业代付资金被挪用事件，合计敞口42.7亿元，占集团净资产18.4%。表面看是交易对手临时流动性枯竭，实质却是风险识别、计量、监测、处置四大环节全面失灵。

（二）漏洞画像

1.治理维度：董事会风险委员会全年仅召开两次例会，且议题停留在宏观形势通报层面，未对集中度、关联交易、表外敞口形成决议。

2.制度维度：2019版《信用风险管理办法》沿用至今，未将“永续债、私募可转债、Pre-IPO结构化产品”纳入表内统一授信，导致42%实质信用敞口游离在系统外。

3.数据维度：集团级数据湖仅接入银行、证券、基金三大牌照，融资租赁、保理、小贷、担保四张牌照数据散落在各自机房，导致同一客户多头授信无法识别。

4.模型维度：PD、LGD、EAD参数沿用2018年监管校准值，未根据区域经济增速、行业景气度、抵押品价格波动进行回溯检验，模型区分度（KS）由0.42降至0.19。

5.文化维度：前台“重规模、轻风险”考核权重占65%，中台风控人员轮岗周期被压缩至9个月，导致“熟人审批”现象抬头。

二、整改目标：从“止血”到“造血”

（一）量化指标

1.2024年末集团并表口径不良资产率≤1.8%，关注类贷款