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机器学习中的特征选择：LASSO与随机森林比较

一、引言

在机器学习任务中，特征选择是连接原始数据与模型性能的关键桥梁。面对日益复杂的数据集，少则数十个、多则上万个特征的情况屡见不鲜，其中许多特征可能冗余或无关，不仅增加计算成本，还可能引入噪声，导致模型过拟合或泛化能力下降。因此，如何高效筛选出对目标变量最具预测能力的特征，成为提升模型效果的核心问题。

在众多特征选择方法中，LASSO（最小绝对收缩和选择算子）与随机森林是两类典型代表：前者基于线性模型的正则化思想，通过数学优化直接实现特征筛选；后者依托集成学习的框架，通过多棵决策树的投票机制评估特征重要性。二者在理论基础、实现方式和适用场景上差异显著，却又在实际应用中各有千秋。本文将从原理解析、方法对比、应用场景三个维度展开，深入探讨LASSO与随机森林在特征选择中的优势与局限，为实际建模提供参考依据。

二、LASSO与随机森林的原理解析

（一）LASSO：基于正则化的稀疏特征选择

LASSO的核心思想源于线性回归模型的改进。传统线性回归通过最小化预测误差的平方和来拟合数据，但当特征数量远大于样本量（高维小样本）或特征间存在多重共线性时，模型系数的估计会变得不稳定，甚至出现过拟合。为解决这一问题，LASSO在损失函数中引入了L1正则化项——即对特征系数的绝对值之和施加惩罚。

这种惩罚机制如同给模型的“复杂度”上了一道“税”：系数绝对值越大，惩罚越重。当惩罚力度足够大时，部分特征的系数会被压缩至零，这些特征便被自动排除在模型之外，从而实现特征选择与模型简化的双重目标。值得注意的是，L1正则化的稀疏性（即让部分系数严格为零）是其区别于L2正则化（岭回归）的关键——L2正则化只会将系数缩小但不会归零，因此不具备特征选择功能。

LASSO的另一个特点是其结果的“可解释性”。通过最终保留的非零系数特征，我们可以直接推断哪些变量对目标变量有显著影响，且系数的符号（正负）还能反映变量与目标的相关性方向。例如，在房价预测模型中，若“房间数量”的系数为正且非零，说明房间数越多，房价越高；若“房龄”的系数为零，则意味着房龄对房价的预测作用可以忽略。

（二）随机森林：基于集成学习的重要性评估

随机森林是一种基于树的集成学习方法，通过构建多棵决策树（通常成百上千棵）并结合它们的预测结果（分类取投票、回归取平均）来提升模型性能。在特征选择任务中，随机森林的核心依据是“特征重要性”——即每个特征对降低模型预测误差的贡献程度。

特征重要性的计算主要有两种方式：一种是基于“基尼不纯度”（分类任务）或“均方误差”（回归任务）的减少量。在每棵决策树的生长过程中，节点分裂会选择使不纯度下降最大的特征，该特征在整棵树中的总下降量可作为其重要性的度量；另一种是基于“袋外数据（OOB）误差”的变化：随机打乱某一特征的取值后，若模型的OOB误差显著增加，说明该特征对模型预测至关重要，重要性较高。

与LASSO不同，随机森林的特征选择是“间接”的：它不直接排除特征，而是通过计算每个特征的重要性得分，由使用者根据得分排序或设定阈值筛选关键特征。这种“数据驱动”的评估方式使其能够捕捉到特征间的非线性关系和交互作用，例如“降雨量”与“温度”的共同变化对农作物产量的影响，这类复杂关系难以被线性模型（如LASSO）捕捉。

三、LASSO与随机森林的多维度对比

（一）理论基础与假设条件

LASSO的理论根基是线性模型与凸优化。它隐含假设特征与目标变量之间存在线性关系，且误差服从正态分布。若数据中存在显著的非线性关系（如二次项、交互项），LASSO可能无法准确捕捉这些模式，甚至将非线性效应错误地归为噪声，导致特征选择偏差。例如，在预测用户购买意愿时，“广告曝光次数”与购买意愿可能呈倒U型关系（适度曝光提升意愿，过度曝光降低意愿），这种非线性关系会被LASSO简化为线性，从而可能错误地排除或保留该特征。

随机森林则基于非参数统计思想，不依赖数据分布假设，对非线性关系和交互作用有天然的鲁棒性。它通过多棵树的“投票”机制，将复杂模式分解为多个简单的决策规则（如“特征A阈值则进入左子树”），从而间接捕捉高维非线性关系。这一特性使随机森林在图像识别、生物信息学等非线性特征主导的领域更具优势。

（二）输出结果与可解释性

LASSO的输出结果简洁明确：通过优化过程直接给出哪些特征的系数非零（即被选中），以及每个选中特征的系数值。这种“非黑箱”的特性让模型的决策逻辑可追溯，尤其适合需要业务解释的场景（如金融风控中的信用评分模型）。例如，银行在解释“为何拒绝某客户的贷款申请”时，可以明确指出“月收入”和“历史逾期次数”是关键特征，且月收入越低、逾期次数越多，拒绝概率越高。

随机森林的特征重要性得分是一个相对数值（通常归一化至0-1），仅反映特征的相对重要