2023年银行从业资格公司信贷信贷产品定价重点练习(含答案解析).docxVIP

2023年银行从业资格公司信贷信贷产品定价重点练习(含答案解析)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在制定公司信贷产品定价时，以下哪项不是影响风险成本的因素？()

A.借款企业的信用评级

B.市场利率水平

C.经济周期

D.信贷产品类型

2.以下哪种情况会导致公司信贷产品的风险调整后收益率（RAROC）降低？()

A.借款企业信用评级提高

B.贷款利率上升

C.贷款期限延长

D.贷款违约率下降

3.在制定信贷产品定价策略时，以下哪种方法不是常用的风险定价方法？()

A.成本加成定价法

B.竞争导向定价法

C.需求导向定价法

D.风险加成定价法

4.在计算信贷产品的风险成本时，以下哪项不属于风险成本的计算范畴？()

A.信用风险成本

B.市场风险成本

C.流动性风险成本

D.信贷审批成本

5.以下哪项不是信贷产品定价时考虑的非风险因素？()

A.宏观经济环境

B.借款企业规模

C.法规政策变化

D.银行资本充足率

6.在信贷产品定价中，以下哪种情况不会导致风险调整后收益率（RAROC）提高？()

A.贷款违约率下降

B.贷款利率上升

C.贷款期限缩短

D.风险权重下降

7.在制定信贷产品定价时，以下哪种情况不会影响产品的定价？()

A.借款企业的行业分布

B.市场利率水平

C.银行内部资金成本

D.银行品牌影响力

8.在信贷产品定价中，以下哪种情况会导致产品的风险调整后收益率（RAROC）降低？()

A.借款企业信用评级提高

B.贷款利率上升

C.风险权重上升

D.贷款违约率下降

9.在信贷产品定价策略中，以下哪种方法最关注客户对产品的感知价值？()

A.成本加成定价法

B.竞争导向定价法

C.需求导向定价法

D.风险加成定价法

二、多选题(共5题)

10.在信贷产品定价中，以下哪些因素会影响银行的风险成本？()

A.借款企业的信用评级

B.市场利率水平

C.信贷产品的期限

D.银行的内部资金成本

E.经济周期

11.以下哪些方法属于信贷产品定价的策略？()

A.成本加成定价法

B.竞争导向定价法

C.需求导向定价法

D.风险加成定价法

E.成本加成与风险加成相结合定价法

12.在信贷产品定价时，以下哪些因素会影响贷款的信用风险？()

A.借款企业的财务状况

B.市场利率水平

C.借款企业的行业特征

D.经济政策变动

E.银行的风险管理能力

13.以下哪些方法可以用来评估信贷产品的风险调整后收益率（RAROC）？()

A.模拟分析

B.回归分析

C.案例研究

D.敏感性分析

E.现金流分析

14.在信贷产品定价中，以下哪些因素会影响借款企业的还款能力？()

A.借款企业的现金流状况

B.借款企业的财务杠杆水平

C.市场利率水平

D.行业发展趋势

E.政策法规变化

三、填空题(共5题)

15.在信贷产品定价中，银行通常会将信贷产品的预期收益与______相匹配，以确保银行在承担风险的同时获得合理的回报。

16.风险调整后收益率（RAROC）的计算公式为：______，其中，预期损失是指在一定置信水平下，预计将发生的损失。

17.在信贷产品定价时，银行需要考虑的______成本，包括贷款发放、贷后管理、违约损失等。

18.信贷产品定价的策略之一是______定价法，它以客户的需求和支付意愿为基础，确定产品的价格。

19.在信贷产品定价中，为了反映借款企业的信用风险，通常会使用______对借款企业的信用状况进行评估。

四、判断题(共5题)

20.信贷产品定价的核心目标是最大化银行的利润。()

A.正确B.错误

21.风险调整后收益率（RAROC）越高，意味着银行承担的风险越大。()

A.正确B.错误

22.信贷产品定价时，市场利率水平是唯一需要考虑的因素。()

A.正确B.错误

23.成本加成定价法是一种以借款企业的信用评级为基础的定价方法。()

A.正确B.错误

24.在信贷产品定价中，风险调整后收益率（RAROC）的计算可以不考虑预期损失。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.问：什么是风险调整后收益率（RAROC）？请简述其计算公式及其在信贷产品定价中的作用。