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2026年量化和基金研究年度策略：公募新规下的ETF组合投资元年.docx

2026年量化和基金研究年度策略：公募新规下的ETF组合投资元年.docx

    正文目录

    1、核心观点 5

    2、多资产配置：非免费的必须午餐 7

    3、多资产轮动：精耕细作收获颇丰 13

    4、单资产指数加强：打造持有体验更佳的指数 20

    5、风险提示 29

    图表目录

    图表1：ETF组合策略象限： 6

    图表2：大类资产底层标的标的 7

    图表3：大类资产2006-2019年相关性 8

    图表4：大类资产2020-2025年相关性 8

    图表5：资产配置模型一览 8

    图表6：均值方差模型 9

    图表7：风险平价模型 9

    图表8：传统风险平价大类资产配置模型结果 10

    图表9：传统风险平价与大类资产表现对比 10

    图表10：传

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