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量化港股财务数据处理六问及因子复现手册.docx

量化港股财务数据处理六问及因子复现手册.docx

    目录

    港股因子构建思路 3

    目标基本面及量价因子 3

    股票池及回测条件 4

    港股财务数据处理六问 5

    问题一：港股退市后代码复用怎么办？ 6

    问题二：港股科目口径、货币不统一怎么办？ 7

    问题三：不同会计年度下，如何识别港股报告期？ 7

    问题四：港股不强制发布季报，单季度数据覆盖度不够，影响什么指标计算？ 9

    问题五：不同研究需求下港股财务数据如何对齐比较？ 10

    问题六：港股股票池应该怎么筛选？ 10

    基本面因子构建及测试 12

    市值因子 12

    成长因子 13

    价值因子 15

    盈利能力因子 17

    盈利质量因子 18

    红利因

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