银行风险管理部负责人选拔问题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年银行风险管理部负责人选拔问题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某商业银行2025年第三季度信用不良贷款率较上一季度上升0.5个百分点，主要原因是部分小微企业因产业链断裂出现逾期。为缓解此类风险，最适合采取的对策是（）。

A.提高小微企业贷款利率以覆盖风险成本

B.加大对小微企业贷款的审批严格度，减少授信规模

C.建立区域性产业链风险监测机制，提前预警

D.将不良贷款打包转让给资产管理公司

2.在市场风险计量中，VaR（ValueatRisk）模型的主要局限性在于（）。

A.无法反映极端市场冲击下的损失

B.仅适用于流动性较高的交易账户

C.对历史数据过度依赖，忽视结构性变化

D.计算过程复杂，难以在实时系统中应用

3.某跨国银行在东南亚某国开展业务，面临当地货币大幅贬值的汇率风险。最有效的对冲工具是（）。

A.交叉货币互换合约

B.货币远期合约

C.货币期权组合

D.调整当地分支机构的资产结构

4.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行（SIB）的杠杆率要求通常（）。

A.低于普通银行的杠杆率要求

B.等同于普通银行的杠杆率要求

C.高于普通银行的杠杆率要求

D.仅适用于欧洲地区的银行

5.某银行发现部分员工利用内部系统违规进行高频交易，导致操作风险暴露。最有效的控制措施是（）。

A.加强对员工的绩效考核，提高收入与风险挂钩的权重

B.限制员工交易权限，实施多级授权管理

C.提高违规交易的罚款金额，形成威慑

D.定期对系统进行安全检测，防止技术漏洞

6.在压力测试中，某银行模拟了极端利率上升情景，发现债券投资组合损失超过预期。此时应采取的改进措施是（）。

A.减少债券投资规模，降低组合敞口

B.提高债券的信用评级，选择更安全的发行主体

C.建立动态的利率风险对冲策略，增加利率衍生品配置

D.增加对冲成本，确保压力测试结果保守

7.某银行的风险管理体系中，风险偏好声明的主要作用是（）。

A.规定具体的风险限额和资本配置标准

B.明确银行可以承受的风险类型和程度

C.作为监管机构的合规检查依据

D.作为内部审计的评判标准

8.在反洗钱（AML）合规管理中，金融机构需重点关注（）。

A.客户的资金来源合法性

B.客户的信用评级高低

C.客户的交易频率

D.客户的资产规模

9.某银行因第三方技术服务商的数据泄露事件导致客户信息泄露，该事件属于（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.市场风险

D.法律风险

10.在银行集团风险管理中，母子公司的风险传染主要通过（）。

A.资本市场融资渠道

B.交叉销售业务合作

C.人员流动与培训

D.管理层决策同步性

二、多选题（共5题，每题3分）

1.商业银行流动性风险管理的主要工具包括（）。

A.逆回购协议

B.应急资金预案

C.资产证券化

D.流动性覆盖率（LCR）监管指标

E.货币市场短期融资

2.在信用风险管理中，影响贷款违约概率的主要因素有（）。

A.借款人行业景气度

B.借款人征信记录

C.贷款抵押物的价值

D.宏观经济政策变化

E.银行信贷政策松紧

3.操作风险管理中，内部欺诈的主要表现形式包括（）。

A.员工挪用客户资金

B.系统参数设置错误

C.授权审批不规范

D.外部人员伪造印章

E.员工泄露敏感信息

4.市场风险管理的核心流程包括（）。

A.风险识别与计量

B.风险限额监控

C.压力测试与情景分析

D.对冲策略实施

E.风险报告与沟通

5.巴塞尔协议III对银行资本管理的要求主要体现在（）。

A.提高核心一级资本充足率

B.引入杠杆率监管指标

C.要求银行建立资本缓冲机制

D.实施动态资本规划

E.降低资本充足率监管标准

三、判断题（共10题，每题1分）

1.风险管理的核心目标是消除银行经营中的所有风险。（×）

2.压力测试必须覆盖至少100年一遇的极端市场情景。（×）

3.反洗钱合规管理仅适用于大型跨国银行，中小银行无需重点关注。（×）

4.操作风险事件通常由外部因素导致，与内部管理无关。（×）

5.流动性覆盖率（LCR）要求银行的高流动性资产占比至少为100%。（×）

6.系统重要性银行（SIB）的附加资本要求仅适用于欧洲地区的银行。（×）

7.信用评分模型可以完全替代人工审批，提高效率。（×）

8.市场风险VaR模型假设市场因素是正态分布的，因此无法反映极端波动。（√）

9.银行集团的风险管理应建立集中统一的管控体系，避免子公司独立经营。（×）

10.银行员工因个人债务问题挪用公司资金属于合规风险事件。（×）

四、简答题（共5题，