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量化投资中机器学习模型的特征工程技巧

引言

在量化投资领域，机器学习模型的应用已从早期的探索阶段进入深度实践阶段。从预测股票收益率到识别市场异常波动，从优化资产配置到构建智能交易策略，机器学习正以其强大的非线性拟合能力改写传统量化分析的范式。然而，大量实践表明，模型性能的差异往往不源于算法本身的优劣，而是取决于输入数据的质量——这正是特征工程的核心价值所在。特征工程是连接原始金融数据与模型预测能力的桥梁，通过对数据的清洗、转换与重构，将市场信息转化为模型可理解的“语言”。有研究指出，在量化投资中，70%以上的模型性能提升可归因于有效的特征工程（Hill,2018）。本文将围绕量化投资场景下机