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【上证50ETF期权风险的评估分析案例3500字】.pdf

【上证50ETF期权风险的评估分析案例3500字】.pdf

    E证50ETF期权风险的评估分析案例

    目录

    1.1基于历史模拟法计算VaR的原理1

    1.2基于历史模拟法计算VaR的具体步骤2

    1.3数据的选取4

    1.4上证50ETF期权VaR的计算32

    1.5上证50ETF期权的风险分析34

    1.1基于历史模拟法计算VaR的原理

    1)基本原理

    运用历史模拟法计算VaR同样需要了解资产组合未来收益的分布情况，根据历史

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