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2026年风险管理师考试模拟试卷及答案

一、单项选择题（共15题，每题1分，共15分）

1.以下哪种风险属于系统性风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.在风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

3.以下哪种方法不属于定性风险分析方法？（）

A.德尔菲法

B.风险矩阵

C.敏感性分析

D.SWOT分析

4.在风险评估中，可能性和影响程度通常用什么工具表示？（）

A.概率分布图

B.风险矩阵

C.敏感性分析

D.VaR模型

5.以下哪种金融工具最适合用于对冲利率风险？（）

A.股票

B.期货

C.期权

D.债券

6.在风险管理中，风险偏好是指什么？（）

A.企业愿意承担的风险水平

B.风险发生的概率

C.风险的影响程度

D.风险的应对措施

7.以下哪种方法不属于压力测试？（）

A.情景分析

B.敏感性分析

C.VaR计算

D.历史模拟

8.在风险管理中，风险限额是指什么？（）

A.企业愿意承担的最大风险敞口

B.风险发生的概率

C.风险的影响程度

D.风险的应对措施

9.以下哪种风险属于操作风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.