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2026年平安集团风险管理师笔试模拟题集含答案

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在风险管理中，以下哪项属于系统性风险的特征？

A.由个别公司内部管理失误导致

B.通过多样化投资可以完全消除

C.受宏观经济波动影响，难以规避

D.仅存在于股票市场，不影响债券市场

2.平安集团某业务部门采用敏感性分析评估利率变动对项目收益的影响，该分析方法主要针对哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

3.根据巴塞尔协议III，银行核心一级资本充足率最低要求为多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

4.某保险产品因条款设计存在漏洞导致理赔纠纷，该风险属于：

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

5.在压力测试中，假设利率大幅下降，某理财产品净值缩水，该测试主要评估：

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

6.平安集团若要评估某衍生品交易对手的信用风险，通常会关注以下哪个指标？

A.资产负债率

B.现金流覆盖率

C.瑞士信贷评级（CS）

D.汇率波动率

7.以下哪项不属于内部欺诈的常见类型？

A.员工盗窃资金

B.数据泄露

C.恶意操作交易系统

D.客户身份伪造

8.根据ISO31000风险管理框架，风险管理的四个核心要素不包括：

A.风险治理

B.风险策略

C.风险文化

D.风险报告

9.某地保险公司在洪水后延迟理赔，导致客户投诉激增，该事件反映出哪种风险？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.法律风险

10.在风险偏好声明中，企业明确承担风险的上限，该约束属于：

A.财务约束

B.战略约束

C.法律约束

D.市场约束

二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）

1.风险管理的目标包括：

A.识别和评估风险

B.减少风险发生概率

C.接受可控风险

D.最大化企业收益

E.维护企业声誉

2.以下哪些属于操作风险的常见来源？

A.系统故障

B.内部流程缺陷

C.第三方合作风险

D.自然灾害

E.员工行为不当

3.根据COSO风险管理框架，企业风险管理（ERM）的五个基本原则包括：

A.始于战略

B.贯穿组织

C.与利益相关者互动

D.应用系统方法

E.持续改进

4.衡量市场风险的常用指标有：

A.VaR（在险价值）

B.敏感性分析

C.压力测试结果

D.信用评级

E.久期分析

5.在风险事件后，企业应开展哪些事后分析工作？

A.评估损失程度

B.分析根本原因

C.更新风险数据库

D.修订控制措施

E.调整风险偏好

三、判断题（共10题，每题1分，合计10分）

1.风险管理仅适用于金融机构，对非金融企业不重要。（×）

2.根据基尼系数，数值越高代表社会贫富差距越大，与金融风险无直接关系。（√）

3.内部控制措施可以完全消除操作风险。（×）

4.巴塞尔协议III要求银行设立流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。（√）

5.压力测试假设极端市场情景，因此结果一定比敏感性分析更准确。（×）

6.保险公司的偿付能力充足率主要受资产负债匹配风险影响。（√）

7.企业风险管理（ERM）与全面风险管理（ERM）是同一概念。（√）

8.风险文化是指企业员工对风险的认知和态度，难以量化评估。（√）

9.衍生品交易对手的信用风险通常通过PD（概率违约）模型评估。（√）

10.法律风险可以通过购买保险完全转移。（×）

四、简答题（共3题，每题5分，合计15分）

1.简述操作风险的定义及其在保险行业的典型表现。

2.解释风险价值（VaR）的概念及其局限性。

3.风险管理中如何平衡风险控制成本与风险收益？

五、论述题（共1题，10分）

结合平安集团的业务特点，论述保险业务中的信用风险如何识别与控制？

答案与解析

一、单选题答案

1.C解析：系统性风险由宏观经济、政策等因素引起，影响广泛，难以通过多样化投资规避。

2.B解析：敏感性分析用于评估市场变量（如利率）对项目收益的影响，属于市场风险管理工具。

3.C解析：巴塞尔协议III要求核心一级资本充足率不低于8%。

4.B解析：条款漏洞导致的纠纷属于操作风险，因内部控制缺陷（产品设计缺陷）引发。

5.C解析：利率变动对净值的影响属于市场风险，压力测试通过模拟极端情景评估此类风险。

6.C解析：瑞士信贷评级（CS）是衍生品交易对手信用风险的常用评估指标。

7.B解析：数据泄露属于信息安全风险，不属于内部欺诈（如盗窃、舞弊）。

8.B解析：ISO