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2026年互联网金融公司高级数据分析师面试题及答案

一、统计学与数据挖掘（5题，每题10分）

1.题目：

某互联网金融平台A/B测试了两种不同的推荐算法，算法X和算法Y，覆盖用户群体均为1000人。算法X的点击率（CTR）为5%，算法Y的CTR为6%。请计算两种算法的CTR置信区间（95%置信水平），并判断哪种算法显著更优？（假设点击数据服从二项分布）

答案：

计算步骤：

（1）二项分布参数：

算法X：n=1000,p=0.05,1-p=0.95

算法Y：n=1000,p=0.06,1-p=0.94

（2）标准误差计算公式：

SE=√[p(1-p)/n]

算法X：SE_X=√[0.05×0.95/1000]≈0.0216

算法Y：SE_Y=√[0.06×0.94/1000]≈0.0242

（3）Z值（95%置信水平）：1.96

置信区间计算公式：p±Z×SE

算法X：5%±1.96×0.0216→[4.73%,5.27%]

算法Y：6%±1.96×0.0242→[5.75%,6.25%]

结论：算法Y的置信区间（5.75%-6.25%）与算法X（4.73%-5.27%）无交集，因此算法Y显著更优。

解析：

-置信区间反映参数估计的波动范围，交集判断可避免假阳性错误

-金融场景中需关注样本量足够大（n≥30）的假设前提

2.题目：

某信贷产品历史违约率为2%，现需构建逻辑回归模型预测违约，模型在测试集上AUC为0.75。若业务要求违约成本为正常还款的5倍，请计算模型的预期收益提升率（ROI）。

答案：

计算步骤：

（1）收益矩阵（假设样本量1000）：

-真正例（TP）：200（模型预测违约且实际违约）

-假正例（FP）：30（模型预测违约但实际正常）

-真负例（TN）：970（模型预测正常且实际正常）

-假负例（FN）：20（模型预测正常但实际违约）

（2）无模型时收益：

正常还款收入=1000×1=1000

违约损失=1000×2%×5=100

总收益=1000-100=900

（3）有模型时收益：

-拒绝高风险用户（970正常还款）：970

-接受低风险用户（180正常还款）：180×1=180

-拒绝高风险用户（20违约）：0

-接受低风险用户（20违约）：20×5=100

总收益=970+180+100=1250

（4）ROI计算：

ROI=[(1250-900)/900]×100%≈38.89%

解析：

-AUC反映模型区分能力，但需结合业务成本（违约5倍于正常还款）量化价值

-金融风控场景中需考虑误报成本（如拒绝优质客户）

3.题目：

某分期产品用户行为数据包含：月均还款额、逾期天数、浏览商品数。请设计特征工程方案，并说明如何验证特征有效性。

答案：

特征工程方案：

（1）衍生特征：

-相对逾期率=逾期天数/总还款期数

-还款能力指数=月均还款额/月收入（需补充收入数据）

-浏览-下单转化率=下单次数/浏览商品数

（2）分箱特征：

-逾期天数分箱（0/1-3/4-7/8+天）

-还款额分位数（Q1/Q2/Q3）

验证方法：

（1）单变量分析：

-相关性分析（还款额与逾期天数呈负相关）

-偏度检验（正态分布校验）

（2）模型验证：

-使用特征重要性排序（如XGBoostSHAP值）

-特征增强实验（对比有无该特征时的AUC提升）

解析：

-金融场景需关注特征与业务的强相关性（如逾期天数与违约）

-特征有效性需通过统计检验与模型验证双重确认

4.题目：

某平台发现用户“7天未登录”行为与流失高度相关。若需设计流失预警模型，请说明如何处理时间序列数据中的季节性因素。

答案：

处理方法：

（1）分解时间序列：

-加载因子=线性趋势+季节周期（如每周/每月固定日活跃度下降）

-季节性指数=(实际值-趋势值)/周期平均值

（2）特征工程：

-季节虚拟变量（周一/周二...）

-周期差分（当前值-前周期同期值）

（3）模型适配：

-季节ARIMA（考虑周期性自回归）

-LSTM门控单元（捕获长期记忆）

解析：

-金融用户行为有明显的“月底还款-月初活跃”周期性

-季节性缺失值需插补（如前后周期均值）

5.题目：

某小额贷款产品用户欠款数据如下：

|用户ID|借款金额|逾期天数|催收响应率|

|-|||--|

|1|5000|10|0.2|

|2|3000|0