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量化策略研究：A股研发因子选股策略研究，从因子分析到组合构建.pdf

量化策略研究：A股研发因子选股策略研究，从因子分析到组合构建.pdf

    目录

    1、研发因子的定义3

    2、研发因子的回测与分析4

    2.1、研发费用TTM/市值因子4

    2.2、研发费用TTM/营业收入因子5

    2.3、研发费用增长率因子6

    2.4、因子相关性分析7

    3、策略构建7

    4、风险提示9

    图表目录

    图1：2018年以来，各板块研发费用披露率3

    图2：2025年半年报，各申万一级行业的研发费用率3

    图3：研发费用TTM/市值因子的多空累计收益率5

    图4：研发费用TTM/市值因子的分组累计收益率（中性化后）5

    图5：研发费用TTM/营收因子的多空累计收益率

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