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2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关题库

(附带答案)

单选题（共50题）

1、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。

A.它是基于会计核算的划分

B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进人四类账户的标准、时间

和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

C.直接面对风险管理的各项要求

D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

【答案】C

2、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是

（）。

A.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

C.负责制定市场风险管理制度、流程、偏好

D.负责确定本行可以承受的市场风险水平

【答案】C

3、利率互换发生的前提是()。

A.交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势

B.必须有在期限和金额上存在相同利益而对贷款需求相反的交易双方

C.存在二级交易市场

D.存在利率差异

【答案】A

4、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业

银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

A.铜

B.大豆

C.黄金

D.石油

【答案】C

5、商业银行采用高级风险量化技术会面临()。

A.声誉风险

B.模型风险

C.市场风险

D.法律风险

【答案】B

6、“5C”方法属于（）评级方法。

A.信用评分法

B.专家判断法

C.历史模型法

D.压力测试法

【答案】B

7、因市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格)的不利变动而

可能使商业银行发生损失的风险是指（）。

A.操作风险

B.声誉风险

C.违规风险

D.市场风险

【答案】D

8、外部人员的故意欺诈属于()

A.内部流程

B.系统缺陷

C.人员因素

D.外部事件

【答案】D

9、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的风险管理水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的盈利水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

【答案】D

10、相比较而言，下列()环节最容易引发操作风险。

A.柜台业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务

【答案】A

11、操作风险评估的后续管理流程不包括()。

A.检查

B.整改

C.考核

D.清算

【答案】D

12、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B.信用评分模型对金融数据的要求比较高

C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

【答案】D

13、假设某商业银行的信货资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是

2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

【答案】A

14、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会

对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的市场风险计量方法是

()。

A.久期分析

B.情景分析

C.敏感性分析

D.外汇敞口分析

【答案】C

15、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。

A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力

B.风险管理不能改变商业银行的经营模式

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

16、（2019年真题）（）属于贷款成本的一部分，可以通过合理的贷款定价

和提取准备金等方式进行管理。

A.预期损失

B.非预期损失

C.全部损失

D.部分损失

【答案】A

17、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（）。

A.该银行经营状况良好

B.该银行流动性风险偏高，但仍属