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相依条件下单位根检验统计量渐近分布的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与动机

在时间序列分析领域，单位根检验占据着举足轻重的地位，是判断时间序列数据平稳性的关键手段。时间序列的平稳性，是指其统计特性，如均值、方差和自协方差等，不随时间的推移而发生变化。具备平稳性的时间序列，其行为更具可预测性，为后续的分析和建模奠定了坚实基础。若时间序列含有单位根，那么它将呈现出非平稳的特征，这意味着其均值、方差等统计量会随时间而改变，从而导致在统计分析中产生误导性的结果，比如虚假回归问题。

在实际应用中，许多经济和金融数据的时间序列往往存在序列相关性或相依性，这与传统单位根检验中误差项独立同分布的假设不符