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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

能力提升试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求

（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风

险就发生了。

A.小于

B.大于

C.等于

D.以上都不对

【答案】B

2、()就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的

多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来

环境进行分析。

A.随机模型

B.计量模型

C.资本模型

D.因果分析模型

【答案】D

3、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给

银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。

A.法律风险

B.政策风险

C.操作风险

D.策略风险

【答案】C

4、总敞口头寸计算方法中，较为保守的计量方法是（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.盯市

【答案】A

5、绝对信用价差是指（）。

A.不同债券或贷款的收益率之间的差额

B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额

C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额

D.以上都不对

【答案】B

6、下列指标计算公式中，不正确的是()。

A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均

值之比

B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额

C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期

初关注类贷款期间减少金额)×100％

D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比

【答案】B

7、（2019年真题）商业银行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根

据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，抵御所承担的

总体风险和各类风险，这体现了商业银行全面风险管理的（）原则。

A.匹配性

B.全覆盖

C.独立性

D.有效性

【答案】D

8、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（）。

A.真实、准确、有效、可比

B.真实、准确、完整、可比

C.真实、有效、及时、可比

D.真实、有效、准确、及时

【答案】B

9、CreditMetrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（）。

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款能力

【答案】A

10、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制

【答案】C

11、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险

偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各

项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】D

12、下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是（）。

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C.期限错配分析

D.优质流动性资产分析

【答案】C

13、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().

A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征

B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准

C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个

部分

D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

【答案】D

14、在客户风险监测指标体系中，营运资金属于()，资金实力属于()。

A.基本面指标；财务指标

B.财务指标；财务指标

C.基本面指标；基本面指标

D.财务指标；基本面指标

【答案】D

15、（）根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性

损失的准备。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.资产减值准备

【答案】B

16、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制

点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以