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金融工程考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融工程的核心是（）

A.金融工具创新B.风险管理C.金融市场分析D.资产定价

2.以下哪种不属于金融衍生工具（）

A.股票B.期货C.期权D.互换

3.套期保值的目的是（）

A.盈利B.降低风险C.增加市场流动性D.发现价格

4.无风险利率一般用（）来近似。

A.国债收益率B.银行贷款利率C.企业债券收益率D.股票股息率

5.风险中性定价原理的基础是（）

A.市场不存在套利机会B.投资者都是风险厌恶的C.资产价格服从正态分布D.市场是完全竞争的

6.布莱克-斯科尔斯期权定价模型不涉及的参数是（）

A.标的资产价格B.执行价格C.期权有效期D.期权波动率E.无风险利率F.标的资产股息率

7.金融工程中常用的风险度量方法是（）

A.方差B.标准差C.风险价值（VaR）D.以上都是

8.下列关于远期合约的说法错误的是（）

A.远期合约是一种标准化合约B.远期合约一般不在交易所交易C.远期合约的违约风险较高D.远期合约的收益取决于标的资产价格的波动

9.互换合约的主要功能是（）

A.套利B.套期保值C.降低交易成本D.以上都是

10.金融工程的应用领域不包括（）

A.投资管理B.公司理财C.金融机构风险管理D.宏观经济调控

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融工程的主要内容包括（）

A.金融工具创新B.金融市场设计C.风险管理D.资产定价E.投资策略制定

2.以下属于金融衍生工具的特点的有（）

A.跨期性B.杠杆性C.联动性D.不确定性或高风险性E.收益性

3.套期保值的基本类型有（）

A.多头套期保值B.空头套期保值C.交叉套期保值D.基差套期保值E.蝶式套期保值

4.影响期权价值的因素有（）

A.标的资产价格B.执行价格C.期权有效期D.期权波动率E.无风险利率F.标的资产股息率

5.金融工程中常用的风险管理策略包括（）

A.风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移E.风险保留

6.以下关于期货合约的说法正确的有（）

A.期货合约是标准化合约B.期货合约在交易所交易C.期货合约的违约风险较低D.期货合约的交易双方需要缴纳保证金E.期货合约的价格是通过公开竞价形成的

7.互换合约的种类有（）

A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.股权互换E.信用互换

8.金融工程在投资管理中的应用包括（）

A.投资组合构建B.投资绩效评估C.投资风险管理D.投资策略制定E.资产配置

9.以下属于金融市场参与者的有（）

A.个人投资者B.机构投资者C.金融机构D.政府部门E.企业

10.金融工程的发展趋势包括（）

A.金融创新不断涌现B.在风险管理中的应用日益重要C.和其他学科交叉融合D.技术手段不断更新E.市场竞争加剧

三、判断题（每题2分，共10题）

1.金融工程就是金融创新。（）

2.所有金融衍生工具都具有套期保值功能。（）

3.风险中性定价原理意味着投资者对风险无所谓。（）

4.期权的时间价值随着期权到期日的临近而逐渐增加。（）

5.期货合约的交割月份是固定的。（）

6.互换合约可以看作是一系列远期合约的组合。（）

7.金融工程只能应用于金融机构。（）

8.资产定价模型主要用于确定资产的合理价格。（）

9.风险管理的目标是消除风险。（）

10.金融市场的有效性会影响金融工程的应用效果。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述金融工程的主要功能。

2.说明套期保值的基本原理。

3.简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型的基本假设。

4.简述金融工程在公司理财中的应用。

答案

一、单项选择题答案及解析

1.答案：B

解析：金融工程的核心是风险管理，通过设计和运用各种金融工具来管理风险。金融工具创新、金融市场分析和资产定价等都是围绕风险管理展开的。

2.答案：A

解析：股票是基础金融工具，不是金融衍生工具。期货、期权、互换都是金融衍生工具，它