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金融工程量化月报：市场情绪较高，基金抱团程度减弱.docx

金融工程量化月报：市场情绪较高，基金抱团程度减弱.docx

    图目录

    图1：沪深300指数成分股上涨家数占比 4

    图2：动量情绪指标择时策略净值表现 5

    图3：动量情绪指标 5

    图4：均线情绪指标择时策略净值表现 5

    图5：均线情绪指标 5

    图6：超额净值最大回撤与分离度对比 6

    图7：抱团基金与抱团股票相对中证全指超额净值 6

    图8：PB-ROE-50超额净值曲线 6

    图9：机构调研组合超额净值曲线 9

    表目录

    表1：PB-ROE-50组合业绩指标 7

    表2：PB-ROE-50组合最新持仓（基于中证500） 7

    表3：PB-ROE-50组合最新持仓（基于中证800

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