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量化信用策略：久期还能贡献多少增厚？.docx

量化信用策略：久期还能贡献多少增厚？.docx

    内容目录

    一、组合策略收益跟踪 3

    1、组合周度收益一览 3

    2、组合周度收益来源 6

    二、信用策略超额收益跟踪 6

    附：模拟组合配置方法 9

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：利率风格组合年度累计综合收益（） 3

    图表2：信用风格组合年度累计综合收益（） 3

    图表3：本周模拟组合收益表现对比 4

    图表4：信用风格同业存单重仓策略组合收益表现 4

    图表5：信用风格城投债重仓策略组合收益表现 5

    图表6：信用风格二级资本债重仓策略组合收益表现 5

    图表7：信用风格超长债重仓策略组合收益表现 5

    图表8：信用风格城投债重仓策略组合票息收益

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