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量化策略研究：A股研发因子选股策略研究，从因子分析到组合构建.docx

量化策略研究：A股研发因子选股策略研究，从因子分析到组合构建.docx

    目 录

    1、研发因子的定义 3

    2、研发因子的回测与分析 4

    、研发费用TTM/市值因子 4

    、研发费用TTM/营业收入因子 5

    、研发费用增长率因子 6

    、因子相关性分析 7

    3、策略构建 7

    4、风险提示 9

    图表目录

    图1：2018年以来，各板块研发费用披露率 3

    图2：2025年半年报，各申万一级行业的研发费用率 3

    图3：研发费用TTM/市值因子的多空累计收益率 5

    图4：研发费用TTM/市值因子的分组累计收益率（中性化后） 5

    图5：研发费用TTM/营收因子的多空累计收益率 6

    图6：研发费用TTM/营收因子的分组累计收

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