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2025年证券从业资格考试《风险管理》冲刺试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确选项，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共50分）

1.全面风险管理（ERM）强调将风险管理的战略目标与组织的（）相结合。

A.财务目标

B.经营目标

C.管理目标

D.战略目标

2.风险管理的基本流程中，识别风险之后紧接着的步骤是（）。

A.风险评估

B.风险控制

C.风险计量

D.风险监测

3.以下哪种风险通常被认为是系统性风险的一部分，难以通过分散投资完全消除？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

4.VaR（在险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在持有期可能遭受的（）。

A.最大损失金额

B.平均损失金额

C.最小收益金额

D.标准差损失金额

5.用来衡量投资组合收益的波动性，对收益分布的假设较为宽松的VaR计算方法是（）。

A.参数法

B.非参数法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

6.市场风险限额中，用于控制大额交易风险暴露的限额是（）。

A.总价值限额（TVOL）

B.压力价值限额（PVOL）

C.市场风险价值限额（MVOL）

D.交易限额（PositionLimit）

7.在信用风险管理中，预期损失（EL）是指在一定时期内，信用风险资产发生违约时，预期发生的（）。

A.当期损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.总损失

8.以下哪种工具通常不被用于管理信用风险的分散性？（）

A.担保

B.抵押

C.分散投资

D.信用衍生品

9.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。以下哪项不属于操作风险的常见来源？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场波动

D.系统失灵

10.操作风险管理框架中，识别、评估和优先处理操作风险事件的过程被称为（）。

A.风险计量

B.风险控制

C.风险自评

D.风险报告

11.流动性风险是指因无法以合理价格及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务运营资金需求的风险。以下哪项不是流动性风险的来源？（）

A.资产负债期限错配

B.交易对手风险

C.市场流动性不足

D.利率风险

12.压力测试是假设在极端不利的市场条件下，评估金融机构资产价值损失和现金流状况的方法。压力测试的主要目的是（）。

A.评估日常市场风险

B.评估极端风险下的损失承受能力

C.计算正常情况下的VaR

D.监控日常运营风险

13.在风险管理中，通常将超出容忍度但尚未导致重大损失的损失称为（）。

A.预期损失

B.非预期损失

C.当期损失

D.总损失

14.金融机构的风险管理策略应当与自身的（）相匹配。

A.营销目标

B.管理层偏好

C.风险偏好

D.投资者结构

15.内部控制的目标是合理保证（）。

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率效果

C.合规性

D.以上所有

16.声誉风险是指因经营失败或行为不当导致利益相关方对金融机构负面评价，从而造成损失的风险。以下哪项不是声誉风险的常见来源？（）

A.产品失败

B.法律诉讼

C.内部控制缺陷

D.市场上涨

17.基于内部数据估计操作风险损失的方法是（）。

A.基本指标法

B.损失分布法

C.历史模拟法

D.敏感性分析

18.巴塞尔协议III对系统重要性金融机构（SIFIs）提出了更高的资本要求和监管审查，其根本目的是（）。

A.降低SIFIs的盈利能力

B.减少SIFIs的业务规模

C.防止系统性风险的产生和传播

D.提高SIFIs的运营成本

19.风险监测是指持续收集和评估有关风险状况及风险管理政策、流程有效性的信息。风险监测的主要输出是（）。

A.风险报告

B.风险限额