概率论 高等院校概率论课件JXHD3-3.pdfVIP

§3.3相关系数与相关阵

一．协方差(Covariance)与相关系数

当X，Y独立时，

E(XEX)(YEY)EXYEXEY0

XY

定义3-5设与是两个随机变量，若

E(XEX)(YEY)存在，则称其为随机变量X与

Y的协方差，记为Cov(X，Y)，即

Cov(X，Y)=E(XEX)(YEY)（3-17）

Cov(X,Y)

称（3-18）

XY

DXDY

StandardCovariance

XY

为与的相关系数或标准协方差。

由前讨论知

Cov(X，Y)EXYEXEY（3-19）

且易证下面的等式

D(XY)DXDY+2Cov(X，Y)（3-20）

由协方差的定义容易得到它有如下性质：

Cov(X，Y)Cov(Y，X)

（1）=；

Cov(aX，bY)abCov(X，Y)a，b

（2）=，其中为

常数；

Cov(XX，Y)Cov(X，Y)Cov(X，Y)

（3）12=1+2

只证（3），其它自证。

Cov(XX，Y)Cov(X，Y)Cov(X，Y)

（3）12=1+2

事实上，

Cov(XX，Y)E[XXE(XX)](YEY)

121212

(XEX)(YEY)]

E[(XEX)(YEY)22

11

E(XEX)(YEY)

11E(XEX)(YEY)

22

Cov(X，Y)Cov(X，Y)

12

XY

定理3-4设XY是随机变量与的相关

系数，则有