计量经济学作业.pdfVIP

计量经济学作业

计量经济学作业（5-7）

一、作业五

1.在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏

的和无效的。（）

2.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）

3.如果在多元回归模型中，根据通常的t检验，全部回归系数分

别都是统计上不显著的，那么

该模型不会有一个高的R2值。（）

4.在时间序列模型中，遗漏重要解释变量既有可能导致异方差问

题，又有可能导致自相关问题。

（）

5.变量是非线性的回归模型在计量经济学上不被称作线性回归模

型。（）

6.随机误差项μi与残差ei是一回事。（）

7.给定显著性水平α及自由度，若计算得到的t值超过临界的t

值，则接受原假设。

8.蛛网现象可能会带来计量经济模型的自相关问题。（）

9.无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和（TSS）的自

由度总为（n-1）。（）

10.在多元线性回归模型中，方差膨胀因子（VIF）一定是不小于

1。（）

11.在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标

准差。（）

12.若假定自相关系数等于1，那么一阶差分变换能够消除自相关。

（）

13.存在多重共线时，模型参数无法估计。（）

14.如果在多元回归模型中，根据通常的t检验，全部回归系数分

别都是统计上不显著的，

那么该模型不会有一个高的R2值。（）

15.当我们得到参数区间估计的上下限的具体数值后，就可以说参

数的真实值落入这个区间

的概率为1-α.（）

16.p值和显著性水平α是一回事。（）

17.只有当μi服从正态分布时，OLS估计量才服从正态分布。（）

18.多元回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统

计显著的。（）

19.戈德菲尔德-夸特检验（GQ检验）可以检验复杂性的异方差。

（）

20.残差平方和除以自由度（n-k）始终是随机误差项μi方差（2

σ）的无偏估计量。（）

21.用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。

（）22.在关于OLS估计参数?β的线性性的推导中，用到了()0Eu

=。（）

23.在异方差的情况下，常用的OLS估计量的标准差必定大于

WLS估计量的标准差。（）

24.被解释变量又称为自变量。（）

25.考虑以下回归模型：iiiiiuXXXY++++=332210ββββ，

由于三个解释变量之间存

在明显的函数关系，因此该模型肯定具有多重共线性。（）

26.科克伦-奥克特迭代法是自相关的修正方法，其前提是自相关

系数已知。（）

27.在多元回归模型中，可决系数和修正的可决系数存在数值上的

差异。随着解释变量个数

的增加，2R将越来越大于2

R。（）28.当存在异方差时，有22

2?var()()igXσβ=??，

其中()g?表示iX及其离差ix为基础的函数，且()1g?。（）

29.G-Q检验过程中需要将观测值进行排序，如果数据是递增型异方

差，则F统计量公式

中的2

2ie∑表示的是后一部分样本回归的残差平方和，2

1ie∑表示的是前一部分样本回归

的残差平方和。（）

30.自回归AR(n)、移动平均MA(n)、移动平均自回归

ARMA(m,n)都是自相关的形式。（）

31.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特

性。（）

32.给定显著性水平和自由度，如果计算得到的t统计量值小于临

界值，我们将接受原假设。

（）

33.原模型为301YXuββ=++，已知该模型具有异方差222iX

σσ=，为了修正异方差采用模型变换法，应将模型改为201YXuX

ββ=++。（）