计量经济学简答.pdfVIP

计量经济学简答

1.模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？

模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检

验、模型的预测检验。①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合

经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是

否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检

验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，

有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；

③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括

随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性

检验等；

④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样

本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测

值以外的范围。

2.计量经济学研究的基本步骤是什么？

包括四个步骤：理论模型的设定、模型参数的估计、模型的检验、

模型的应用。

3.总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系？

样本回归函数是总体回归函数的一个近似。总体回归函数具有理

论上的意义，但其具体的参数不可能真正知道，只能通过样本估计。

样本回归函数就是总体回归函数的参数用其估计值替代之后的形式，

即01??ββ，为01ββ，的估计值。4.为什么用可决系数2R评价拟合

优度，而不是用残差平方和作为评价标准？可决系数R

2=ESS/TSS=1-RSS/TSS，含义为由解释变量引起的被解释变量的变

化占被解释变量总变化的比重，用来判定回归直线拟合的优劣，该值

越大说明拟合的越好；而残差平方和与样本容量关系密切，当样本容

量比较小时，残差平方和的值也比较小，尤其是不同样本得到的残差

平方和是不能做比较的。此外，作为检验统计量的一般应是相对量而

不能用绝对量，因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度。

5.根据最小二乘原理，所估计的模型已经使得拟合误差达到最小，

为什么还要讨论模型

的拟合优度问题？

普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较，即

使用给出的样本数据满足残差的平方和最小；拟合优度检验结果所表

示的优劣可以对不同的问题进行比较，即可以辨别不同的样本回归结

果谁好谁坏。

6.为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量？对于多元线

性回归最小二乘估计的

正规方程组，能解出唯一的参数估计量的条件是什么？

在满足经典假设的条件下，参数的最小二乘估计量具有线性性、

无偏性以及最小性方差，所以被称为最优线性无偏估计量（BLUE）

对于多元线性回归最小二乘估计的正规方程组，能解出唯一的参

数估计量的条件是（XX）-1存在，或者说各解释变量间不完全线性

相关。

7.为什么在多元回归模型中，需要对可决系数R2做出修正？对

2R修正的原因：2R是模型中解释变量个数的非减函数，也就是说，

随着模型中解释变量个数的增加，2R的值会变大，这样为了得到拟合

优度较高的模型，似乎加入更多解释变量是合理选择。但是，在建立

计量经济模型时，一些影响被解释变量的次要因素没有必要以显性形

式作为解释变量出现在模型中，因为，随着解释变量个数增加，待估

计的参数也会增多，由此造成样本自由度的减少，模型参数估计准确

性下降。因此，在多元回归模型背景下，仅仅依据2R进行模型比较和

选择就会产生问题，在增加新的解释变量时，必须对由其带来的模型

自由度下降这一“负面影响”而做出惩罚，因此需要对2R做出相应的

修正。

8.简述工具变量法的基本思路以及选择工具变量应遵循的原则。

基本思路：工具变量法就是当随机解释变量与随机误差项相关时，

寻找一个与随机解释变量高度相关，但与随机误差项不想管的变量，

用该变量替代模型中的随机解释变量，进行模型的参数估计。选择原

则：工具变量Z与所替代的随机解释变量X高度相关，即(,)0iiCovZ

X≠；工具变量Z与随机干扰项μ不相关，即(,)0iiCovZμ=；工具变

量Z与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

9.简述多重共线性的危害

多重共线性的危害有几个方面：（1）在完全多重共线性下参数估

计量不存在；（2）在近似多重共线性，参数OLS估计量