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相关性习题集与答案解析

相关性

、名词解释

1序列相关性

2虚假序列相关

3差分法

4义差分法

5回归模型

6义最乘法

7DW检验

8科克伦-奥克特跌代法

9Durbin两步法10相关系数

、单项选择题

1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（）

(xt,ut)=0(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)2、DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的阶相关

系数）A、DW＝0B、ρ＝0C、DW＝1D、ρ＝1

3、下列哪个序列相关可DW检验（vt为具有零均值，常数差且不存在序列相关的随机变量）

A．ut＝ρut－1+vt

B．ut＝ρut－1+ρ2

ut－2+…+vt

C．ut＝ρvt

D．ut＝ρvt+ρ2

vt-1+…4、DW的取值范围是（）

A、-1≤DW≤0

B、-1≤DW≤1

C、-2≤DW≤2

D、0≤DW≤45、当DW＝4时，说明（）

A、不存在序列相关

B、不能判断是否存在阶相关

C、存在完全的正的阶相关

D、存在完全的负的阶相关

6、根据20个观测值估计的结果，元线性回归模型的DW＝。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性平为时，查得

dl=1,du=,则可以决断（）A、不存在阶相关B、存在正的阶相关C、存在负的阶D、法确定

7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计法是（）

A、加权最乘法

B、间接最乘法

C、义差分法

D、具变量法8、对于原模型yt=b0+b1xt+ut，义差分模型是指（）

0t1ttt01tttt-101tt-1tt-1bB.y=bxuC.y=b+bxu

D.yy=b(1-)+b(xx)(uu)

ρρρρ++++--+-

9、采阶差分模型阶线性相关问题适于下列哪种情况（）A、ρ≈0B、ρ≈1C、-1＜ρ＜0D、0＜ρ＜1

10、假定某企业的产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），知：如果该企业在t-1期

产过剩，经营员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（）A、异差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D

、随机解释变量问题

11、根据个n=30的样本估计t01tt

y=+x+eββ后计算得DW＝，已知在5%的置信度下，dl=,du=,则认为原模型（）

A、存在正的阶相关

B、存在负的阶相关

C、不存在阶相关

D、法判断是否存在阶相关。

12对于模型t01tt

y=+x+eββ，以ρ表et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（）

A、ρ＝，DW＝

B、ρ＝，DW＝

C、ρ＝0，DW＝2

D、ρ＝1，DW＝0

13、同统计指标按时间顺序记录的数据列称为()

A.横截数据

B.时间序列数据

C.修匀数据

D.原始数据三、多项选择题

1、DW检验不适下列情况的序列相关检验（）A、阶线性回归形式的序列相关B、阶线性回归的序列相关C

、移动平均形式的序列相关

D、正的阶线性回归形式的序列相关

E、负的阶线性回归形式的序列相关

2、以dl表统计量DW的下限分布，du表统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是（）

A、du≤DW≤4-du

B、4-du≤DW≤4-dl

C、dl≤DW≤du

D、4-dl≤DW≤4

E、0≤DW≤dl

3、DW检验不适于下列情况下的阶线性相关检验（）

A、模型包含有随机解释变量

B、样本容量太

C、阶回归模型

D、含有滞后的被解释变量

E、包含有虚拟变量的模型

4、针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些法可能是适的（）A、加权最乘法B、阶差分法C、残差回归

法D、义差分法D、Durbin两步法

5、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在阶