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《高等概率论课程》教学大纲

课程编号：Math1092

课程名称：高等概率论

英文名称：AdvancedProbabilityTheory

开课单位：数学科学学院

开课学期：秋

课内学时：34

教学方式：讲授

适用专业及层次：统计学学术型硕士

考核方式：考试

预修课程：概率论、实变函数、分析学、代数学

一、教学目标与要求

《高等概率论》课程是统计学专业研究生的必修专业课程，也是应用性很强的一门数学课

程．它是研究随机现象的数量规律的数学学科，以研究生课程分析学与代数学，本科生课程

初等概率论与实变函数等为前期课程准备。高等概率论课程重点给出集合、空间、测度、可

测函数与积分的定义，以适合于概率需要的形式讲述了测度论的知识；给出概率、随机变量、

随机向量、随机函数的概念，以及概率论研究中的所需的重要工具—常用的矩不等式和基本

不等式；空间及其完备性；积分表现定理—Riesz定理；独立性的概念，独立扩张定理，

复合定理和乘法定理。重点是独立随机变量序列的零壹律，独立随机变量和的收敛性与稳定

性，利用Borel-Cantelli引理、等价性引理等得到独立随机变量序列的二级数定理、三级数定

理以及强大数定理。通过本课程的教学，应使学生掌握高等概率论的基本概念，了解它的基

本理论和方法，从而使学生掌握以测度论为基础的高等概率论的基础知识，为后续课程的学

习、开展科学研究打下坚实的理论基础。

二、课程内容与学时分配

导论（5学时）

．10简单随机变量强大数律0.2Borel

．31经验分布函数与格里定理

第一章集合、空间与测度（12学时）

．11序列的极限．2域与-1域

．31单调类．4乘机集合与1截口

．51函数与反函数．6可测函数与可测函数1

第二章可测函数与积分（12学时）

．21可测函数．2测度的各种2收敛性

．32依测度收敛．4积分与性2质

．52积分的收敛性定理．6不定积分与2累次积分

2．7Radon-Nikodym定理．6无穷2乘积概率空间

第三章概率（12学时）

1

．13概率空间与随机变量．2随机向量、随机序列和随机函数3

．33矩不等式和各种收敛性．43空间及其完备性

3．5积分表现定理—Riesz定理

第四章独立随机变量和（13学时）

．14独立性概念．2独立扩张定理与复合定理4

．34乘法定理与等价性定理．44Borel-Cantelli引理，Kolmogorov0-1律

．54独立随机变量和的收敛性与稳定性．64二级数定理与三级数定理

三、教材

M.Loeve，《ProbabilityTheoryI》，4thedition,Springer-Verlag．

主要参考书

1．缪柏其,概率论教程,中国科学技术大学出版社,1998．

2．Y.S.Chow,H.Teicher,ProbabilityTheory,2ndedition,Springer-Verlag,NewYork,1988.

3．ShiryayevA.N,Probability,Springer-Verlag,1984．

．4汪嘉冈,现代概率论基础,复旦大学出版社,1988．

．5严加安,测度与积分,陕西师范大学出版社,1988.

．6李贤平,概率论基础,第三版,北京:高等教育出版社,2011.

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