随机过程鞅试题及答案.docxVIP

随机过程鞅试题及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.设随机过程{X_t}是一个鞅，若E(X_t)=0，则以下哪个结论一定成立？()

A.X_t是一个常数过程

B.X_t是一个布朗运动

C.X_t的方差过程是一个鞅

D.X_t的增量过程是一个鞅

2.如果一个随机过程{X_t}是一个鞅，那么以下哪个性质一定成立？()

A.X_t是一个马尔可夫过程

B.X_t的增量过程是一个鞅

C.X_t的期望值是一个鞅

D.X_t的方差是一个鞅

3.设{X_t}是一个鞅，且E(X_t)=1，那么E(X_t^2)的值至少是多少？()

A.1

B.0

C.2

D.无法确定

4.在鞅的定义中，增量指的是什么？()

A.X_t-X_{t-1}

B.X_{t+1}-X_t

C.X_t+X_{t-1}

D.X_t*X_{t-1}

5.以下哪个随机过程不是鞅？()

A.X_t=t

B.X_t=W_t^2（W_t是布朗运动）

C.X_t=1

D.X_t=e^W_t

6.设{X_t}是一个鞅，且E(X_t)=0，那么E(X_t^3)的值可能是多少？()

A.0

B.1

C.-1

D.无法确定

7.在鞅理论中，零测度事件的概念是什么意思？()

A.概率为0的事件

B.对鞅性质没有影响的事件

C.鞅理论中不涉及的事件

D.鞅的增量过程为0的事件

8.以下哪个过程是鞅？()

A.X_t=t^2

B.X_t=W_t（W_t是布朗运动）

C.X_t=e^W_t

D.X_t=sin(W_t)

9.设{X_t}是一个鞅，那么以下哪个结论一定成立？()

A.X_t的增量过程是独立的

B.X_t的增量过程是同分布的

C.X_t的增量过程是鞅

D.X_t的增量过程是正态分布的

10.在鞅理论中，鞅收敛定理是指什么？()

A.鞅的极限存在且唯一

B.鞅的极限一定收敛到0

C.鞅的极限一定收敛到常数

D.鞅的极限一定收敛到布朗运动

二、多选题(共5题)

11.在随机过程鞅理论中，以下哪些性质是鞅必须满足的？()

A.鞅的期望值是有限的

B.鞅的增量过程是独立的

C.鞅的增量过程是同分布的

D.鞅的增量过程是鞅

12.以下哪些随机过程可能是鞅？()

A.X_t=W_t（W_t是布朗运动）

B.X_t=e^W_t

C.X_t=W_t^2

D.X_t=t

13.在鞅理论中，以下哪些结论是正确的？()

A.鞅的极限存在当且仅当它是收敛的

B.鞅的极限过程也是一个鞅

C.鞅的极限过程有可能是布朗运动

D.鞅的极限过程有可能是常数

14.设{X_t}是一个鞅，以下哪些性质可能成立？()

A.E(X_t)=0

B.E(X_t^2)=1

C.X_t的方差过程是一个鞅

D.X_t的增量过程是正态分布的

15.在鞅理论中，以下哪些事件是零测度事件？()

A.鞅的极限过程为0

B.鞅的极限过程为无穷大

C.鞅的极限过程为某个常数

D.鞅的极限过程为布朗运动

三、填空题(共5题)

16.在鞅理论中，一个随机过程被称为鞅，当且仅当它的增量满足什么条件？

17.如果一个随机过程{X_t}是一个鞅，那么E(X_t)的值在鞅的性质中扮演什么角色？

18.鞅收敛定理说明了什么？

19.零测度事件在鞅理论中的意义是什么？

20.如果随机过程{X_t}是一个鞅，那么它的增量过程X_{t+1}-X_t的方差满足什么条件？

四、判断题(共5题)

21.一个鞅的增量过程必须是独立的。()

A.正确B.错误

22.鞅的极限过程一定是常数。()

A.正确B.错误

23.如果一个随机过程是鞅，那么它的方差过程也是一个鞅。()

A.正确B.错误

24.零测度事件会影响鞅的性质。()

A.正确B.错误

25.所有的布朗运动都是鞅。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是鞅？请给出鞅的定义并解释其重要性。

27.什么是鞅收敛定理？请简述其内容。

28.为什么布朗运动是一个鞅？请解释。

29.什么是零测度事件