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2026年同业务风险经理面试题及答案

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：在同业业务中，以下哪种情况最可能引发银行间的信用风险？（

A.交易对手方突然破产

B.市场利率大幅上升

C.交易对手方违规操作

D.交易对手方所在国家政治不稳定）

答案：A

解析：信用风险主要源于交易对手方的履约能力下降或违约。选项A直接表明交易对手方破产，导致无法履行合同，是典型的信用风险触发因素。其他选项虽可能间接影响风险，但并非直接原因。

2.题目：某银行在同业业务中开展掉期交易，若交易对手方要求提高保证金比例，这通常意味着？（

A.市场流动性改善

B.交易对手方风险偏好降低

C.交易对手方信用风险上升

D.市场利率预期稳定）

答案：C

解析：提高保证金是风险缓释措施，表明交易对手方信用状况恶化或银行自身风险感知增强，需加强控制。选项C准确反映了信用风险上升的信号。

3.题目：在同业业务中，以下哪种监管指标最受跨境业务关注？（

A.流动性覆盖率（LCR）

B.资本充足率（CAR）

C.净稳定资金比率（NSFR）

D.风险加权资产（RWA））

答案：C

解析：跨境业务受资本管制和资金稳定性影响，NSFR衡量中长期资金来源与资金运用匹配度，对跨境同业业务尤为关键。其他指标更侧重国内业务。

4.题目：某银行因同业业务对手方违规操作导致损失，内部问责应侧重于？（

A.市场风险部门

B.法务合规部门

C.交易审批部门

D.首席风险官（CRO））

答案：C

解析：同业业务操作风险主要源于审批环节，违规操作通常与审批流程缺陷有关。交易审批部门需承担主要责任。

5.题目：同业业务中，以下哪种情况最可能触发市场风险？（

A.交易对手方无法按时付款

B.市场利率波动导致交易亏损

C.交易对手方被监管机构处罚

D.交易对手方所在地区发生自然灾害）

答案：B

解析：市场风险源于市场价格波动，利率变化直接导致交易价值变动。其他选项更多涉及信用风险或操作风险。

二、多选题（共5题，每题3分）

1.题目：同业业务中，以下哪些属于操作风险的典型场景？（

A.审计发现合同条款遗漏

B.市场利率突然下降

C.交易员违规超权限操作

D.交易系统故障导致订单错误

E.对手方信用评级下调）

答案：A、C、D

解析：操作风险源于内部流程、人员或系统缺陷。选项B属于市场风险，选项E属于信用风险。

2.题目：某银行在跨境同业业务中需关注的监管要求包括？（

A.巴塞尔协议III对资本充足率的要求

B.国际证监会组织（IOSCO）的跨境数据报送规则

C.银行间市场交易商协会（NAFMII）的自律规范

D.东京金融市场协会（TMFA）的流动性标准

E.本国金融监管局对交易对手的尽职调查指引）

答案：A、B、E

解析：跨境业务需遵守国际和本国双重监管，巴塞尔协议III、IOSCO规则及本国监管指引是核心要求。NAFMII和TMFA仅限国内或区域性影响。

3.题目：同业业务中，以下哪些属于系统性风险的特征？（

A.集中交易对手方导致风险传染

B.市场流动性枯竭引发连锁违约

C.监管政策调整导致行业普遍亏损

D.单家银行交易失败引发市场恐慌

E.交易对手方集中退出市场）

答案：A、B、C、E

解析：系统性风险具有传染性和广泛性，选项均符合特征。选项D更偏向个体风险。

4.题目：同业业务中，以下哪些措施可缓解交易对手风险？（

A.要求交易对手提供足额抵押品

B.限制交易对手的杠杆率水平

C.对交易对手进行压力测试

D.提高交易对手的保证金比例

E.仅与信用评级为AAA的对手交易）

答案：A、C、D

解析：抵押、压力测试和保证金是直接风险缓释手段。选项B杠杆率控制不直接针对对手方，选项E过于保守，无法完全覆盖风险。

5.题目：同业业务中，以下哪些属于监管重点审查的内容？（

A.交易对手方的资本实力

B.交易对手方的关联交易情况

C.交易对手方的交易历史记录

D.交易对手方所在国家的政治稳定性

E.交易对手方的反洗钱合规情况）

答案：A、B、D、E

解析：监管审查关注对手方信用、关联交易、地缘政治及合规性。交易历史记录虽重要，但非核心审查内容。

三、判断题（共5题，每题2分）

1.题目：同业业务中的流动性风险通常比零售业务更易管理。（×）

解析：同业业务交易规模大、期限短，受市场波动影响，流动性风险更易爆发。

2.题目：同业业务中的法律风险主要源于合同条款不明确。（√）

解析：合同纠纷是同业业务法律风险的核心来源，需严格审查条款。

3.题目：同业业务中的市场风险可完全通过衍生品对冲消除。（×）

解析：对冲只能降低风险，无法完全消除，且衍生品自身存