原创力文档摘要
摘要
对市场进行精准预测以获得套利机会是众多投资者的目标，随着金融科技的迅速
发展，对股市的预测结果越来越好。从股市预测的效果来看，传统的统计方法、计量
经济学方法以及时间序列分析存在滞后性问题，而神经网络机器学习可以处理非平稳
的复杂的非线性的问题，在金融时间序列的预测中获得较好的效果。
本文通过构建LSTM神经网络模型来预测上证50指数次日的收盘价，并在特征
的选取部分加入技术指标和相关资产
摘要
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对市场进行精准预测以获得套利机会是众多投资者的目标，随着金融科技的迅速
发展，对股市的预测结果越来越好。从股市预测的效果来看，传统的统计方法、计量
经济学方法以及时间序列分析存在滞后性问题，而神经网络机器学习可以处理非平稳
的复杂的非线性的问题，在金融时间序列的预测中获得较好的效果。
本文通过构建LSTM神经网络模型来预测上证50指数次日的收盘价，并在特征
的选取部分加入技术指标和相关资产
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