河海大学 预测与决策 平稳时间序列预测法 - ARMA模型.pptxVIP

7.1概述;宽平稳时间序列的定义：;Box-Jenkins方法是一种理论较为完善的统计预测方法。

他们的工作为实际工作者提供了对时间序列进行分析、

预测，以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方

法。使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构

化的建模方法，并且具有统计上的完善性和牢固的理

论基础。;ARMA模型三种基本形式：

自回归模型（AR：Auto-regressive）；

移动平均模型（MA：Moving-Average）；

混合模型（ARMA：Auto-regressiveMoving-Average）。;如果时间序列满足

其中是独立同分布的随机变量序列,且满足：

则称时间序列服从p阶自回归模型。

;自回归模型的平稳条件：;

如果时间序列满足

则称时间序列服从q阶移动平均模型。

或者记为。

平稳条件：任何条件下都平稳。

;四、ARMA(p,q)模型;q=0，模型即为AR(p)；

p=0，模型即为MA(q)。