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2020年资格考试《初级风险管理》模拟卷（第63套）

2020年资格考试《初级风险管理》模拟卷

考试须知：

1、考试时间：180分钟。

2、请先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读各种题的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写关的内容。

5、答案与解析在最后。

姓名:_____________

考号:_____________

得分评卷

、单选题（共70题）

1.个信贷业务是商业银国内个业务的主要组成部分。其操作风险控制点之是优化

产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保式的个贷款。

A.质押，保证

B.抵押，留置

C.个信贷款，法信贷款

D.质押,抵押

2.内部欺诈是指（）＜.

A.商业银内部员因过失没有按照雇佣合同、内部员守则、相关业务及管理规定操作

或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易为以及超越授权的活动

B.员故意骗取、盗财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C.商业银员由于知识、技能匮乏给商业银造成的风险

D.违反就业、健康或安全的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个伤赔付

或因性别、种族歧视事件导致的损失

3.商业银的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）°

A.资产规模和负债规模相当

B.到期资产数量（现流）与到期负债（现流出）的构成状况

C.资产和负债的期限相同

D.资产和负债的额错配

4.对银体系流动性产冲击的常见因素不包括（）＜.

A.货币政策因素

B.融市?场因素

C.季节性因素

D.微观经济因素

5.（）是指不法分将法资直接存放到银等合法融机构，或通过地下钱庄等

法融体系进银或转移国外，其的就是让法资进融机构，以便于下步的资转移。

A.融合阶段

B.离析阶段

C.放置阶段

D.转移阶段

6.下列不属于战略风险识别宏观层内容的是（）。

A.提供新产品或服务

B.进或退出市?场

C.是否忽视对个理财员的职业技能和道德操守培训

D.建企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

7.关于VaR的说法错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括法预测尾部极端损失情况、单边市?场势极端情况、市场流动

性因素。

B.VaR值是对未来损失风险的事后预测

C.VaR的计算涉及置信平与持有期

D.计算VaR值的法包括但不限于差协差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

8.（）是指商业银通过资产证券化、期权、掉期等衍融具获得资的能，表

外融具较为复杂，不确定性强，可产流动性，也可消耗流动性。

A.资产流动性

B.表外流动性

C.负债流动性

D.权益流动性

9.下列关于市值重估的说法，错误的是（）o

A.商业银应当对交易账户头按市值每少重估次价值

B.商业银应尽可能地按照模型确定的价值计值

c.按模型计值是指以某个市?场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头的价值

D.商业银进市?值重估时可以采盯市和叮模的法

10.在利率平幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（）。

A.债券的久期在利率波动较时，得到债券的近似价格变化较精确

B.债券的凸性是债券泰勒展开式的阶导数项，适合在利率幅波动时使

C.国债的价格变动与利率的变动向正相关

D.债券的久期越，在利率波动时受到的影响越

11.关于负债来源分散化管理的说法错误的是（）

A.风险管理员应熟悉多样化的融资来源，了解银融资来源的组成，熟悉不同类型融

具的流动性特点，明了各融资具在不同情景下的表现与可获得程度

B.融资多样化标应作为中期和长期融资计划的部分与银的预算和商业发展规划相

致

C.商业银应限制其从多种融资来源或某特定期限获得资的集中度

D.管层应明确了解银的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度

12.关于商业银操作风险的下列说法，错误的是（）。

A.根据风险和收益匹配原则，商业银般选择降低风险、承受风险、转移或缓释风险、

回避风险四种策略

B.不管尽多努，采多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发

C.商业银对于法避免、降低的操作风险束策

D.商业银应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本

13.前普遍认为有助于改善商业银声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。

A.减少营业点

B.强化声誉风险管理培训