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量化策略面试题库（3篇）

一、基础知识

1.请解释什么是量化投资？

量化投资是一种以数据分析和数学模型为基础的投资

方法，通过计算机程序进行股票、债券、期货、外汇等金

融产品的交易。

2.量化投资的主要特点有哪些？

（1）以数据为基础，利用数学模型进行投资决策；

（2）追求高效率和稳定性；

（3）注重风险管理；

（4）采用自动化交易系统。

3.请列举几种常见的量化投资策略。

（1）均值回归策略；

（2）趋势跟踪策略；

（3）套利策略；

（4）事件驱动策略；

（5）机器学习策略。

4.什么是风险调整后收益？

风险调整后收益是指在控制风险的前提下，投资所获

得的收益。常见的风险调整后收益指标有夏普比率、信息

比率等。

5.请简述马科维茨投资组合理论的核心思想。

马科维茨投资组合理论认为，投资者可以通过分散投

资来降低风险，实现风险与收益的平衡。

二、数学与统计

1.请解释什么是协方差和相关性？

协方差衡量两