原创力文档三、随机效应模型为了得到参数的有效估计，对随机效应模型往往采用广义最小二乘法（GLS）。1、随机效应模型的广义最小二乘估计进一步假设u的零均值、同方差性：可证明：记模型的矩阵形式为：一般地：则有：于是有GLS估计：参见《计量经济学（第六版）学习指南与练习》，计量软件自动完成上述过程在Effectsspecification栏中选择“Cross-section”中的Random2、随机效用模型的拟差分估计随机效用模型的广义最小二乘估计（GLS）可等价地写成对如下拟差分变换后的模型的OLS估计。其中例中，未引入时间效应时更接近1四、模
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