北方工业大学《风险管理与金融机构》2025-2026学年期末试卷.docVIP

北方工业大学《风险管理与金融机构》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.以下哪种风险不属于金融机构面临的主要风险类型？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.自然风险

2.当金融机构面临利率上升导致资产价值下降的风险时，这属于（）。

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.合规风险

3.信用风险的主要评估对象是（）。

A.金融市场价格波动

B.金融机构的操作流程

C.交易对手的信用状况

D.宏观经济形势

4.金融机构通过多样化投资组合来降低风险，这是基于（）原理。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

5.下列关于风险价值（VaR）的说法，错误的是（）。

A.VaR是在一定置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失

B.VaR的计算方法有历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等

C.VaR值越大，说明该金融资产或投资组合的风险越高

D.VaR只考虑了风险的损失程度，没有考虑损失发生的可能性

6.金融机构为了应对流动性风险，通常会保持一定比例的（）。

A.固定资产

B.流动资产

C.长期负债

D.股权资本

7.操作风险的成因不包括以下哪一项？

A.内部欺诈

B.系统故