第二章简单线性回归模型.ppt

概念：

样本回归线是对样本数据的

一种拟合。

●不同的模型（不同函数形式)

可拟合出不同的样本回归线

●相同的模型用不同方法去估计

参数，也可以拟合出不同的回归线

拟合的回归线与样本观测值总是有偏离。样本回归线

对样本观测数据拟合的优劣程度，可称为拟合优度。

如何度量拟合优度呢？

拟合优度的度量建立在对Y的总变差分解的基础上

;分析Y的观测值、估计值与平均值有以下关系

将上式两边平方加总，可证得（提示：交叉项）

（TSS）（ESS）（RSS）

或者表示为

总变差（TSS）：被解释变量Y的观测值与其平均值的离差平

方和（总平方和）(说明Y的总变动程度）

解释了的变差（ESS）：被解释变量Y的估计值与其平均值的

离差平方和（回归平方和）

剩余平方和（RSS）：被解释变量观测值与估计值之差的平方

和（未解释的平方和）

;*;以TSS同除总变差等式两边：

或

定义：回归平方和（解释了的变差ESS）在总变

差（TSS）中所占的比重称为可决系数，用或

表示:

;可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数越小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。

可决系数的特点：

●可决系数取值范围：

●随抽样波动，样本可决系数是随抽样而变

动的随机变量

●可决系数是非负的统计量

;联系：数值上可决系数是相关系数的平方

;*;*;*;*;*;*;*;*;基本思想：

对参数作出的点估计是随机变量，虽然是无偏估计，但还不

能说明这种估计的可靠性和精确性。如果能找到包含真实参数

的一个范围，并确定这样的范围包含参数真实值的可靠程度，

将是对真实参数更深刻的认识。

方法：如果在确定参数估计式概率分布性质的基础上，可找到??

个正数δ和，能使得这样的区间

包含真实的概率为，即

这样的区间称为所估计参数的置信区间。

讨论：“如果已经得出了的特定估计值,并确定了某个置信区间，这说明真实参数落入这个区间的概率为1-α”。这种说法对吗?

;*;（1）?当总体方差已知时(Z服从正态分布)

取定（例如=0.05），查标准正态分布表得与对

应的临界值z(例如z为1.96)，则标准化变量Z*（统计量）

因为

或

即;方法：可用无偏估计去代替未知的，

由于样本容量充分大，标准化变量Z*（统计量）将

接近标准正态分布

注意:这里的“^”，表示“估计的”,

这时区间估计的方式也可利用标准正态分布

只是这时

;方法：用无偏估计去代替未知的，由于样本容量较

小，“标准化变量”t（统计量）不再服从正态分布，而服从t

分布。

这时可用t分布去建立参数估计的置信区间。选定α，查t分

布表得显著性水平为，自由度为n-2的临界值(n-2)，

则有

即

;*;*;*;用P值判断参数的显著性;*;第五节???回归模型预测

;1.基本思想

经估计的计量经济模型可用于:经济结构分析经济预测

政策评价验证理论

●运用计量经济模型作预测：指利用所估计的样本回归函数

作预测工具，用解释变量的已知值或预测值，对预测期或样

本以外的被解释变量的数值作出定量的估计。

●计量经济预测是一种条件预测：

条件：◆