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资本资产定价模型CAPM及其应用分析.pdf

资本资产定价模型CAPM及其应用分析.pdf

    四、资本资产定价模型（CAPM模型）

    资本资产定价模型的研究对象，是充分组合情况下风险与要求的收益率之间的均衡关

    系。

    （一）系统风险的衡量指标

    1.单项资产的β系数

    含义某个资产的收益率与市场组合之间的相关性。

    市场组合相对于它自己的贝塔系数是1。

    （1）β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致；

    （2）β＞1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险；

    （3）β＜1，说明该资产的系统风险程度小于整个市场投资组合的风险；

    结论

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