分数布朗运动驱动的SDE梯形数值格式的收敛性分析.pdfVIP

AdvancesinAppliedMathematics应用数学进展,2025,14(3),37-44

PublishedOnlineMarch2025inHans./journal/aam

/10.12677/aam.2025.143090

分数布朗运动驱动的SDE梯形数值格式的

收敛性分析

王聪淇

辽宁师范大学数学学院，辽宁大连

收稿日期：2025年2月4日；录用日期：2025年2月26日；发布日期：2025年3月4日

摘要

分数布朗运动驱动的SDE在金融、物理和工程等领域有广泛应用，但其精确解通常难以获得，因此数值

方法的研究至关重要。梯形格式作为一种经典的数值方法，其在分数布朗运动驱动SDE中的应用及收敛

性分析具有一定的理论意义和实际价值。本文研究加性分数布朗运动驱动的SDE的梯形数值格式的收敛

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

性分析，其中分数布朗运动的Hurst参数H∈,1。利用Malliavin导