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投资组合策略执行效果绩效评定表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

策略达成率

整体策略目标收益率达成率

35%

达到或超过预定年化收益率10%

以实际年化收益率为基准，目标达成率100%得满分，每低1%扣5分，最低得0分

风险调整后收益比率（SharpeRatio）

不低于1.2

按实际SharpeRatio与目标值的比例计分，目标值得满分，每低0.1扣5分，最低得0分

超额收益比率（Alpha）

不低于3%

按实际Alpha与目标值的比例计分，目标值得满分，每低0.5%扣5分，最低得0分

基准比较收益率

超越市场基准指数5%

按实际超越基准幅度与目标值的比例计分，目标值得满分，每低1%扣5分，最低得0分

投资组合波动性控制

标准差低于市场平均水平10%

按实际标准差与目标值的比例计分，目标值得满分，每高1%扣5分，最低得0分

策略执行效率

交易成本控制率

25%

佣金及交易费用控制在总资产0.5%以内

按实际交易成本率与目标值的比例计分，目标值得满分，