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计量经济学中时间序列的ARIMA模型

一、引言

在计量经济学研究中，时间序列数据因其“随时间变化的动态性”特征，成为分析经济现象演变规律、预测未来趋势的核心载体。从居民消费价格指数的波动轨迹，到企业销售额的月度变化，再到宏观经济增长率的年度走势，这些数据的内在规律往往隐藏在时间维度的序列关联中。如何从看似随机的时间序列中提取有效信息，构建能够反映数据生成机制的预测模型，始终是计量经济学的关键课题。

ARIMA（自回归移动平均差分模型，AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel）正是在这一背景下发展起来的经典时间序列分析工具。自20世纪70年代B