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两类非线性期望下最优停止问题的理论与实践洞察

一、引言

1.1研究背景与动机

在概率论与数理统计领域，线性期望作为一个基础且重要的概念，长期以来在描述随机变量的平均水平时发挥着关键作用。凭借其线性性质，如对于任意常数a和b，以及随机变量X和Y，有E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)，线性期望在处理许多简单随机现象时表现出色，能够有效地帮助人们理解和预测随机变量的行为，在金融领域评估投资组合的预期收益、保险领域估计赔付成本、工程领域预测设备故障概率等方面都有广泛应用。

然而，随着对现实世界中各种复杂现象研究的不断深入，线性期望的局限性逐渐凸显。在众多实际应用场景里，随机变量之间